本文選題：本科成績　切入點(diǎn)：主成分分析　出處：《合肥工業(yè)大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：本學(xué)位論文主要應(yīng)用相關(guān)統(tǒng)計方法進(jìn)行數(shù)據(jù)處理及分析,并運(yùn)用到高校大學(xué)生學(xué)習(xí)狀況研究和股市收益率變結(jié)構(gòu)研究,且得到了很好的結(jié)果,主要內(nèi)容如下:第一章首先介紹了統(tǒng)計方法在學(xué)業(yè)狀況中的發(fā)展與應(yīng)用,以及國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀,最后提及了本文的研究意義。第二章詳細(xì)介紹了在學(xué)業(yè)狀況分析中有關(guān)主成分分析、因子分析、Adaptive Lasso的相關(guān)理論,同時還介紹了分析中需要用到的KMO檢驗和Bartlett球形檢驗方法,以及BIC信息準(zhǔn)則。第三章進(jìn)行本科成績的統(tǒng)計分析,對2006-2009級的數(shù)學(xué)專業(yè)全體同學(xué)進(jìn)行主成分分析,并利用逐步回歸、Adaptive Lasso兩種回歸方法建立線性模型,分別對比不同方法的模型結(jié)果,并結(jié)合實(shí)際給出合理解釋。第四章簡單介紹統(tǒng)計方法在股市收益率中的發(fā)展與應(yīng)用,以及國內(nèi)對金融變點(diǎn)的研究現(xiàn)狀,并引入金融變點(diǎn)研究涉及的面板數(shù)據(jù)均值共同變點(diǎn)理論。最后對2005-2015年的各大股市日收益率進(jìn)行實(shí)證研究,采用面板數(shù)據(jù)均值共同變點(diǎn)對日收益率分別進(jìn)行變點(diǎn)檢測分析,根據(jù)所找出的變點(diǎn)位置,結(jié)合時政加以分析。第五章總結(jié)了本文所進(jìn)行的應(yīng)用統(tǒng)計研究。
[Abstract]:This dissertation mainly uses the related statistical method to process and analyze the data, and applies it to the study of the college students' learning status and the variable structure of stock market return, and gets good results. The main contents are as follows: the first chapter introduces the development and application of statistical methods in academic status, as well as the current research situation at home and abroad. Finally, the research significance of this paper is mentioned. Chapter two introduces in detail the related theories of principal component analysis and factor analysis adaptive Lasso in the analysis of academic status. At the same time, it also introduces the methods of KMO test and Bartlett spherical test, which need to be used in the analysis. And the BIC information criterion. Chapter 3 carries on the statistical analysis of the undergraduate achievement, carries on the principal component analysis to all the mathematics specialized students of 2006 to 2009, and establishes the linear model by using the stepwise regression adaptive Lasso regression method. In chapter 4, the development and application of statistical methods in stock market returns and the current situation of domestic research on financial change point are briefly introduced. Finally, the paper makes an empirical study on the daily return rate of each major stock market from 2005 to 2015, and uses the panel data mean common change point to detect and analyze the change point of the daily return rate respectively. According to the position of the change point and the current politics, the fifth chapter summarizes the applied statistical research carried out in this paper.
【學(xué)位授予單位】：合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：O212.1

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本文編號：1679373