本文關(guān)鍵詞：次指數(shù)族下破產(chǎn)概率一致漸近估計(jì)

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【摘要】：作為風(fēng)險(xiǎn)理論的核心內(nèi)容,保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率問題已經(jīng)得到了廣泛的研究,但是為了理論證明上的方便,在以前的研究中往往假設(shè)金融風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)之間相互獨(dú)立。即使少部分研究考慮了二者之間的相互關(guān)系,也對表示保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)變量Y有著較為嚴(yán)格的限制。本文正是從此出發(fā),在金融風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)滿足一定的相依結(jié)構(gòu)的前提下,對保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率的漸近形式進(jìn)行估計(jì)。同時(shí)通過增加其他約束條件,對Y的取值范圍進(jìn)行放寬,不再要求其有界。為了得到破產(chǎn)概率的漸近形式,本文首先證明了隨機(jī)變量乘積的尾部概率的一些性質(zhì),并在此基礎(chǔ)上得到有限期限下破產(chǎn)概率的漸近形式,最后對其進(jìn)行推廣,得到無限期限的情形下保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率的漸近形式。
【學(xué)位授予單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F224;F840.31

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

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本文編號：1288458