本文關(guān)鍵詞：超高維稀疏線性變換模型的獨(dú)立性篩選

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【摘要】：線性變換模型是一類建模非常靈活的生存分析模型,它包含了眾多常用生存分析模型,例如Cox比例風(fēng)險(xiǎn)模型,比例優(yōu)勢(shì)模型,probit模型等.隨著數(shù)據(jù)采集與計(jì)算的快速發(fā)展,高維數(shù)據(jù)甚至超高維數(shù)據(jù)在實(shí)際應(yīng)用中不斷涌現(xiàn),這對(duì)傳統(tǒng)模型的統(tǒng)計(jì)推斷提出了挑戰(zhàn).基于此,本文將主要研究超高維線性變換模型的變量篩選和參數(shù)估計(jì)問題.首先,我們基于最大似然估計(jì)方法給出Pn時(shí)模型參數(shù)的估計(jì)和變量選擇懲罰方法,然后采用確定性獨(dú)立篩選方法(SIS)研究線性變換模型的變量篩選問題.最后進(jìn)一步推廣SIS方法,提出迭代的確定性篩選方法(ISIS)研究該類模型更有效的變量篩選問題.我們通過大量的模擬例子說明所提出方法的有效性.
【學(xué)位授予單位】：江蘇師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：O212.1

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 劉欣;陳惠;費(fèi)鶴良;;基于數(shù)據(jù)分組與右刪失情形下對(duì)數(shù)正態(tài)分布的參數(shù)估計(jì)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2008年04期

2 鄭明,楊藝,鄭宇;基于分組數(shù)據(jù)的Weibull分布的參數(shù)估計(jì)[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯(中文版);2003年03期

3 薛宏旗,宋立新;分組數(shù)據(jù)下參數(shù)極大似然估計(jì)漸近有效性[J];系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué);2001年02期

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本文編號(hào)：1270609