新能源興起、俄烏持續(xù)沖突、極端氣候頻發(fā)等給國際石油的交易帶來巨大的沖擊,這使得國際石油金融市場處于一個變幻莫測的系統(tǒng)之中。2018年全球油氣市場尤為復(fù)雜多變,特朗普退出伊核協(xié)議、卡塔爾退出OPEC組織、烏克蘭退出獨聯(lián)體等導(dǎo)致石油地緣政治大變、油氣進出口國關(guān)系大變進而引起國際油價大變。國際石油金融市場中重大事件頻發(fā)使得國際石油價格未來走勢撲朔迷離。在此背景下,人們不禁要問:國際石油價格到底會怎樣演變?國際石油價格受哪些因素影響?以及不同的影響因素的影響程度是怎樣的?基于此,本文利用自適應(yīng)噪聲完備經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解算法(CEEMDAN)、BP多斷點檢測算法、事件分析法、計量經(jīng)濟模型等對1987年5月—2018年11月布倫特原油的月度現(xiàn)貨價格數(shù)據(jù)進行分析,以發(fā)掘?qū)е掠蛢r結(jié)構(gòu)性改變的根本原因以及該結(jié)構(gòu)性變化與重大事件之間的關(guān)系。進一步本文根據(jù)石油價格數(shù)據(jù)特征構(gòu)建了一個高精度預(yù)測模型,對國際石油價格未來走勢進行了分析。本文結(jié)論主要有以下幾點:(1)國際石油價格可表為經(jīng)濟基本面、重大事件和短期不均衡因素三者影響程度之和,現(xiàn)有文獻只是主觀表明上述結(jié)論,并未給出實證性證據(jù)。本文首先使用自適應(yīng)經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解算法...

【文章頁數(shù)】：85 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
縮略語對照表
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 國際油價影響效應(yīng)
        1.2.2 油價波動分析
        1.2.3 國際原油價格預(yù)測
    1.3 研究目的與意義、研究方法
        1.3.1 研究目的與意義
        1.3.2 研究方法
    1.4 研究內(nèi)容與文章框架
        1.4.1 研究內(nèi)容
        1.4.2 文章框架
    1.5 研究創(chuàng)新之處
    1.6 本章小結(jié)
第二章 模型理論基礎(chǔ)
    2.1 自適應(yīng)噪聲完備經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解算法
        2.1.1 經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解算法
        2.1.2 集成經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解
        2.1.3 自適應(yīng)噪聲完備經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解
    2.2 BP多斷點檢測
    2.3 計量經(jīng)濟模型
        2.3.1 p階自回歸模型(AR)
        2.3.2 q階移動平均模型(MA)
        2.3.3 自回歸移動平均模型(ARMA)
        2.3.4 求和自回歸移動平均模型(ARIMA)
        2.3.5 門限自回歸模型(TAR)
    2.4 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    2.5 支持向量回歸算法
    2.6 集成預(yù)測
    2.7 本章小節(jié)
第三章 國際原油現(xiàn)貨價格波動分析模型構(gòu)建與實證分析
    3.1 國際原油現(xiàn)貨價格波動分析模型構(gòu)建
        3.1.1 游程判定法
        3.1.2 樣本熵
        3.1.3 模型構(gòu)建
    3.2 數(shù)據(jù)說明
    3.3 布倫特原油現(xiàn)貨價格的CEEMDAN分解
        3.3.1 分解結(jié)果
        3.3.2 分解序列特征分析
        3.3.3 分解序列重構(gòu)
        3.3.4 重構(gòu)結(jié)果的經(jīng)濟含義解釋
    3.4 本章小節(jié)
第四章 國際原油現(xiàn)貨價格預(yù)測模型構(gòu)建與實證分析
    4.1 國際原油現(xiàn)貨價格預(yù)測模型構(gòu)建
        4.1.1 預(yù)測評價準則
        4.1.2 模型構(gòu)建
    4.2 模型預(yù)測結(jié)果分析
    4.3 本章小節(jié)
第五章 結(jié)論
參考文獻
致謝
作者簡介



本文編號：3830493