發(fā)布時(shí)間：2023-06-04 02:18

　　新能源興起、俄烏持續(xù)沖突、極端氣候頻發(fā)等給國(guó)際石油的交易帶來(lái)巨大的沖擊,這使得國(guó)際石油金融市場(chǎng)處于一個(gè)變幻莫測(cè)的系統(tǒng)之中。2018年全球油氣市場(chǎng)尤為復(fù)雜多變,特朗普退出伊核協(xié)議、卡塔爾退出OPEC組織、烏克蘭退出獨(dú)聯(lián)體等導(dǎo)致石油地緣政治大變、油氣進(jìn)出口國(guó)關(guān)系大變進(jìn)而引起國(guó)際油價(jià)大變。國(guó)際石油金融市場(chǎng)中重大事件頻發(fā)使得國(guó)際石油價(jià)格未來(lái)走勢(shì)撲朔迷離。在此背景下,人們不禁要問(wèn):國(guó)際石油價(jià)格到底會(huì)怎樣演變?國(guó)際石油價(jià)格受哪些因素影響?以及不同的影響因素的影響程度是怎樣的?基于此,本文利用自適應(yīng)噪聲完備經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解算法(CEEMDAN)、BP多斷點(diǎn)檢測(cè)算法、事件分析法、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型等對(duì)1987年5月—2018年11月布倫特原油的月度現(xiàn)貨價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以發(fā)掘?qū)е掠蛢r(jià)結(jié)構(gòu)性改變的根本原因以及該結(jié)構(gòu)性變化與重大事件之間的關(guān)系。進(jìn)一步本文根據(jù)石油價(jià)格數(shù)據(jù)特征構(gòu)建了一個(gè)高精度預(yù)測(cè)模型,對(duì)國(guó)際石油價(jià)格未來(lái)走勢(shì)進(jìn)行了分析。本文結(jié)論主要有以下幾點(diǎn):(1)國(guó)際石油價(jià)格可表為經(jīng)濟(jì)基本面、重大事件和短期不均衡因素三者影響程度之和,現(xiàn)有文獻(xiàn)只是主觀表明上述結(jié)論,并未給出實(shí)證性證據(jù)。本文首先使用自適應(yīng)經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解算法...

【文章頁(yè)數(shù)】：85 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
縮略語(yǔ)對(duì)照表
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)際油價(jià)影響效應(yīng)
        1.2.2 油價(jià)波動(dòng)分析
        1.2.3 國(guó)際原油價(jià)格預(yù)測(cè)
    1.3 研究目的與意義、研究方法
        1.3.1 研究目的與意義
        1.3.2 研究方法
    1.4 研究?jī)?nèi)容與文章框架
        1.4.1 研究?jī)?nèi)容
        1.4.2 文章框架
    1.5 研究創(chuàng)新之處
    1.6 本章小結(jié)
第二章 模型理論基礎(chǔ)
    2.1 自適應(yīng)噪聲完備經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解算法
        2.1.1 經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解算法
        2.1.2 集成經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解
        2.1.3 自適應(yīng)噪聲完備經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解
    2.2 BP多斷點(diǎn)檢測(cè)
    2.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型
        2.3.1 p階自回歸模型(AR)
        2.3.2 q階移動(dòng)平均模型(MA)
        2.3.3 自回歸移動(dòng)平均模型(ARMA)
        2.3.4 求和自回歸移動(dòng)平均模型(ARIMA)
        2.3.5 門限自回歸模型(TAR)
    2.4 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    2.5 支持向量回歸算法
    2.6 集成預(yù)測(cè)
    2.7 本章小節(jié)
第三章 國(guó)際原油現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)分析模型構(gòu)建與實(shí)證分析
    3.1 國(guó)際原油現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)分析模型構(gòu)建
        3.1.1 游程判定法
        3.1.2 樣本熵
        3.1.3 模型構(gòu)建
    3.2 數(shù)據(jù)說(shuō)明
    3.3 布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格的CEEMDAN分解
        3.3.1 分解結(jié)果
        3.3.2 分解序列特征分析
        3.3.3 分解序列重構(gòu)
        3.3.4 重構(gòu)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)含義解釋
    3.4 本章小節(jié)
第四章 國(guó)際原油現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)模型構(gòu)建與實(shí)證分析
    4.1 國(guó)際原油現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)模型構(gòu)建
        4.1.1 預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
        4.1.2 模型構(gòu)建
    4.2 模型預(yù)測(cè)結(jié)果分析
    4.3 本章小節(jié)
第五章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡(jiǎn)介



本文編號(hào)：3830493