【摘要】：在電力市場(chǎng)中,大用戶主要在長(zhǎng)期合同、現(xiàn)貨市場(chǎng)、旋轉(zhuǎn)備用市場(chǎng)和自備電廠中購買電能,大用戶購電策略研究是目前電力市場(chǎng)的熱點(diǎn)研究問題,受到廣泛的關(guān)注。本文基于線性部分信息(Linear partial information,LPI)理論,研究了不確定的電力市場(chǎng)環(huán)境下的大用戶購電策略問題。首先,本文給出了線性部分信息理論以及兩階段隨機(jī)規(guī)劃問題。針對(duì)我國(guó)購電側(cè)電力市場(chǎng)改革的具體情況,基于線性部分信息理論構(gòu)造了大用戶購電策略的兩階段隨機(jī)規(guī)劃模型。其中,采用了最大最小期望值準(zhǔn)則建立二階段補(bǔ)償函數(shù),并給出了求解方法。以美國(guó)加州電力市場(chǎng)的歷史數(shù)據(jù)為依據(jù),通過運(yùn)算結(jié)果表明,我們所建立的模型是可行和有效的。為了考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),本文基于Markowitz理論,在以方差作為投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度,建立了計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)的大用戶購電成本最小的兩階段隨機(jī)規(guī)劃模型,給出了求解該數(shù)學(xué)模型的改進(jìn)的L-型算法。以美國(guó)加州電力市場(chǎng)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際計(jì)算,結(jié)果表明,采用Markowitz的均值-方差模型可以大大的降低大用戶在購電中面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:In the power market, large users mainly buy electricity in long-term contracts, spot market, rotating standby market and self-provided power plants. The research on power purchase strategy of large users is a hot research issue in the power market at present, which has received extensive attention. Based on the theory of linear partial information (Linear partial information,LPI (linear partial information), this paper studies the power purchase strategy of large users in uncertain power market environment. Firstly, the linear partial information theory and two-stage stochastic programming problem are given in this paper. In view of the specific situation of the power market reform on the power purchase side in China, a two-stage stochastic programming model for the power purchase strategy of large users is constructed based on the linear partial information theory. Among them, the maximum and minimum expected value criterion is used to establish the two-stage compensation function, and the solution method is given. Based on the historical data of California electricity market, the calculation results show that the model is feasible and effective. In order to consider the market risk, based on Markowitz theory, this paper establishes a two-stage stochastic programming model with the minimum cost of electricity purchase for large users, which takes variance as the measure of investment risk. An improved L-type algorithm for solving the mathematical model is given. Based on the historical data of California electricity market in the United States, the results show that the mean-variance model of Markowitz can greatly reduce the risk faced by large users in purchasing electricity.
【學(xué)位授予單位】：華北電力大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F426.61;F274

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本文編號(hào)：2478352