本文關(guān)鍵詞：與適時、適度進(jìn)行金融調(diào)控有關(guān)的三個數(shù)學(xué)模型，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《吉林大學(xué)》 2012年

A銀行法人客戶信用評級管理研究

龐源  

【摘要】：銀行業(yè)是一個特殊的高風(fēng)險行業(yè)，上世紀(jì)80年代以來的金融危機(jī)足以證明，一旦銀行業(yè)風(fēng)險得不到有效控制，很容易引發(fā)全局性、系統(tǒng)性的風(fēng)險，并殃及整個經(jīng)濟(jì)生活甚至?xí)䦟?dǎo)致政治危機(jī)。世界銀行對全球銀行業(yè)危機(jī)的研究表明，導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的主要原因就是信用風(fēng)險。美國90年代初的儲貸協(xié)會危機(jī)、1997年東南亞金融危機(jī)、2001年底美國的安然公司事件到我國的銀廣廈、藍(lán)田股份事件等，均顯示出信用風(fēng)險對銀行構(gòu)成的威脅和影響是普遍存在的。這一普遍現(xiàn)象的存在要求各家銀行能夠及早發(fā)現(xiàn)，揭示并量化客戶存在的信用風(fēng)險，采取防范風(fēng)險的有效措施，盡量減少貸款損失。 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,為有效防范信貸風(fēng)險、提高銀行核心競爭力，A銀行也加快了信用風(fēng)險管理進(jìn)程，加大資源投入，在構(gòu)建先進(jìn)的評級體系的同時，不斷完善信用等級評定的全流程管理。A銀行的信用評級是對客戶的償債能力和可能引發(fā)違約風(fēng)險的評定，是客戶準(zhǔn)入、授信審批、信貸授權(quán)、經(jīng)濟(jì)資本分配等信貸經(jīng)營和管理工作的重要決策依據(jù)。A銀行根據(jù)獨立、公正、客觀、科學(xué)的原則設(shè)定信用評級方法體系，采用宏觀與微觀、動態(tài)與靜態(tài)、定量與定性相結(jié)合的科學(xué)分析方法，確定被評對象的信用等級，以全面提高信用風(fēng)險識別能力、加快現(xiàn)代化商業(yè)銀行發(fā)展進(jìn)程。 A銀行在系統(tǒng)升級過程中，雖然進(jìn)一步優(yōu)化了評級體系，但通過總行后臺監(jiān)測評價、基層自查等工作，發(fā)現(xiàn)信用等級評定工作中存在模型選用有誤、信息采集失真、綜合評價隨意、日常管理缺失等問題，通過兩次全面評級整改，從前后評級結(jié)果對比中可以看出，客戶信用等級申報評定及后續(xù)管理均對評級結(jié)果的有效性、公正性起到?jīng)Q定性作用。在分行層面的信用評級工作中，有信用環(huán)境相對較差、各行政主管領(lǐng)域有效信息難以取得等客觀因素影響，更重要的是限于多年來的工作習(xí)慣、數(shù)據(jù)積累分析不夠等原因，基層評定人員尚未真正認(rèn)識到評級的重要性，機(jī)械套用居多、與銀行風(fēng)險管理真正結(jié)合管理的少，執(zhí)行的偏差嚴(yán)重影響了評級體系的功效，不僅對信貸審核提供誤導(dǎo)信息，而且由新巴塞爾協(xié)議提出的內(nèi)部評級管理也會因評級結(jié)果可信度的下降，而難以有效推進(jìn)。 在目前各銀行加快推進(jìn)新巴塞爾協(xié)議內(nèi)部評級管理的關(guān)鍵時期，通過對銀行信用評級體系的概述以及A銀行信用評級業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀的分析，以兩期全面評級整改的前后對比，進(jìn)一步揭示評級管理中存在的問題及成因，對銀行信用評級管理提出建議，在加大評級系統(tǒng)軟硬件投入的前提下，還要配套考核管理、加強(qiáng)隊伍建設(shè)、夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，加強(qiáng)系統(tǒng)功能及流程控制的配套升級，以提高全員評級系統(tǒng)的應(yīng)用能力，使評級體系發(fā)揮實效，為切實提高銀行信用等級評定管理工作而進(jìn)行有益的探索。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.2
【目錄】：

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