本文關(guān)鍵詞：縱向數(shù)據(jù)下工具變量線(xiàn)性回歸模型的統(tǒng)計(jì)推斷及應(yīng)用

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【摘要】：縱向數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析越來(lái)越引起人們的關(guān)注,其主要原因是該類(lèi)數(shù)據(jù)融合了時(shí)間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn),較好地反映了個(gè)體間差異和個(gè)體內(nèi)的變化,因此,它被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、生物、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。分析該類(lèi)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵點(diǎn)在于處理組內(nèi)相關(guān)性。在對(duì)該類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)建模分析時(shí),往往假定模型中的解釋變量是外生的。但在實(shí)際應(yīng)用中,模型中的解釋變量外生性并不滿(mǎn)足,解釋變量是內(nèi)生變量,已有的縱向數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法不再適用。如果忽略解釋變量的內(nèi)生性,所得的估計(jì)將會(huì)是有偏的和不相合的。為了解決該問(wèn)題,本文考慮縱向數(shù)據(jù)下工具變量線(xiàn)性回歸模型的統(tǒng)計(jì)推斷問(wèn)題,其主要工作如下:首先,通過(guò)引入工具變量來(lái)解決解釋變量的內(nèi)生性問(wèn)題。其次,為了處理縱向數(shù)據(jù)的組內(nèi)相關(guān)性,采用二次推斷函數(shù)方法構(gòu)造目標(biāo)函數(shù)。在一些正則條件下,給出了參數(shù)估計(jì)的相合性和漸近正態(tài)性。為了評(píng)價(jià)所提出估計(jì)方法的有限樣本性質(zhì),進(jìn)行了模擬研究。模擬研究表明所提出的估計(jì)方法不僅消除了內(nèi)生變量的影響,而且無(wú)論是否正確指定工作相關(guān)矩陣,二次推斷函數(shù)方法所得到的參數(shù)估計(jì)都具有較高的效。最后將所提出的估計(jì)方法應(yīng)用于探究貿(mào)易開(kāi)放與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系中,結(jié)果表明使用國(guó)外市場(chǎng)接近度作為工具變量,貿(mào)易開(kāi)放度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有更強(qiáng)的正相關(guān)性。
【關(guān)鍵詞】：縱向數(shù)據(jù) 工具變量 二次推斷函數(shù) 內(nèi)生變量 外生變量
【學(xué)位授予單位】：重慶工商大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：O212.1
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第1章 緒論8-10
• 第2章 工具變量的提出背景及其估計(jì)方法10-17
• 2.1 工具變量的提出10-13
• 2.1.1 外生變量與內(nèi)生變量的定義10
• 2.1.2 工具變量的定義10-12
• 2.1.3 工具變量的研究現(xiàn)狀12-13
• 2.2 工具變量的估計(jì)方法13-17
• 2.2.1 兩階段最小二乘估計(jì)13-15
• 2.2.2 兩階段最小二乘估計(jì)的性質(zhì)15-17
• 第3章 縱向數(shù)據(jù)及其估計(jì)方法17-24
• 3.1 縱向數(shù)據(jù)的介紹17-19
• 3.1.1 縱向數(shù)據(jù)的定義17-18
• 3.1.2 縱向數(shù)據(jù)的表示18-19
• 3.2 縱向數(shù)據(jù)的研究現(xiàn)狀19-20
• 3.3 縱向數(shù)據(jù)的估計(jì)方法20-24
• 3.3.1 廣義估計(jì)方程方法20-21
• 3.3.2 二次推斷函數(shù)方法21-24
• 第4章 縱向數(shù)據(jù)下工具變量回歸模型的估計(jì)方法及性質(zhì)24-34
• 4.1 模型介紹24-25
• 4.2 二次推斷函數(shù)的估計(jì)方法25-26
• 4.3 漸近性質(zhì)26-30
• 4.4 模擬研究30-34
• 第5章 實(shí)例分析34-39
• 5.1 內(nèi)生性及處理34-36
• 5.2 變量說(shuō)明和數(shù)據(jù)來(lái)源36-37
• 5.3 模型設(shè)定37
• 5.4 結(jié)果分析37-39
• 第6章 結(jié)論與總結(jié)39-40
• 參考文獻(xiàn)40-43
• 附錄43-48
• 致謝48-49
• 研究生期間科研情況49

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 劉強(qiáng);薛留根;;縱向數(shù)據(jù)下部分線(xiàn)性EV模型的漸近性質(zhì)[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2009年01期

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本文編號(hào)：825887