本文關(guān)鍵詞：時間序列非平穩(wěn)性檢測的尺度空間方法及應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 變點(diǎn) 非平穩(wěn)性 二次型 尺度空間 時間序列

【摘要】：變點(diǎn)檢測是概率統(tǒng)計學(xué)中一個非常重要的研究熱點(diǎn),它已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、金融、生物、氣象以及信號處理等領(lǐng)域。本文在充分研究現(xiàn)有時間序列變點(diǎn)檢測方法的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)運(yùn)用國外學(xué)者提出的非平穩(wěn)顯著性檢驗方法Si Nos。該方法是在不同時間尺度下識別時間序列的均值、方差和自相關(guān)系數(shù)的顯著性變化的一種檢測工具,可以準(zhǔn)確地識別出變點(diǎn)的個數(shù)和相應(yīng)的位置。本文主要做了以下兩個方面的研究:1)研究檢驗統(tǒng)計變量的二次型比率表達(dá)。首先將均值、方差和相關(guān)性檢驗統(tǒng)計量轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一的二次型比率形式,并找出各統(tǒng)計變量的矩陣表達(dá)式。然后,運(yùn)用二次型的鞍點(diǎn)逼近技術(shù)近似得到關(guān)于統(tǒng)計變量累積分布函數(shù)和密度函數(shù)的概率函數(shù)表達(dá)式。2)研究不同尺度下檢驗統(tǒng)計量的變點(diǎn)個數(shù)和位置。Si Nos方法分析時間序列變點(diǎn)結(jié)果像素圖中,在不同尺度下多個檢驗統(tǒng)計量在同一檢測點(diǎn)顯示黑或白色表明該檢測點(diǎn)是變點(diǎn),若只在單一尺度下顯示黑或白表明是錯誤檢驗,該點(diǎn)不是變點(diǎn)。本文研究討論了用Si Nos方法分析不同相關(guān)結(jié)構(gòu)序列的三種檢驗統(tǒng)計量的觀測水平和觀測效能。并用風(fēng)電場實(shí)測數(shù)據(jù)對Si Nos方法進(jìn)行了仿真驗證,結(jié)果表明了尺度空間法用來檢測時間序列非平穩(wěn)性的可行性和有效性。
【關(guān)鍵詞】：變點(diǎn) 非平穩(wěn)性 二次型 尺度空間 時間序列
【學(xué)位授予單位】：中國地質(zhì)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O211.61
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-7
• 主要符號對照表7-10
• 第1章 緒論10-16
• 1.1 引言10-11
• 1.1.1 課題研究背景10-11
• 1.1.2 課題研究目的及意義11
• 1.2 變點(diǎn)問題的兩種主要模型11-13
• 1.2.1 經(jīng)典模型中的變點(diǎn)問題11-12
• 1.2.2 回歸模型中的變點(diǎn)問題12-13
• 1.3 變點(diǎn)理論研究現(xiàn)狀13-15
• 1.3.1 變點(diǎn)檢測方法分類13-14
• 1.3.2 變點(diǎn)檢測對象14
• 1.3.3 多變點(diǎn)檢測14-15
• 1.4 本文研究內(nèi)容及安排15-16
• 第2章 常用變點(diǎn)檢測方法16-21
• 2.1 似然比檢驗16-19
• 2.1.1 檢驗統(tǒng)計量在零假設(shè)下的漸近分布17-19
• 2.1.2 變點(diǎn)k的估計的統(tǒng)計性質(zhì)19
• 2.2 變點(diǎn)檢測的啟發(fā)式分割法19-20
• 2.3 本章小結(jié)20-21
• 第3章SiNos方法的介紹21-27
• 3.1 檢驗統(tǒng)計量及其分布21-24
• 3.1.1 檢驗統(tǒng)計量的二次型比率表達(dá)式22-23
• 3.1.2 檢驗統(tǒng)計量分布的鞍點(diǎn)逼近23-24
• 3.1.3 協(xié)方差結(jié)構(gòu)估計24
• 3.2 多重檢驗校正24-25
• 3.3 SiNos算法25-26
• 3.5 本章小結(jié)26-27
• 第4章SiNos方法在變點(diǎn)檢測上的應(yīng)用27-41
• 4.1 顯著性水平檢測27-33
• 4.2 觀察檢驗效能33-37
• 4.3 SiNos的數(shù)值模擬37-40
• 4.3.1 長期相關(guān)過程的均值變點(diǎn)37-38
• 4.3.2 兩種不同自相關(guān)模型分析38-39
• 4.3.3 兩個檢驗統(tǒng)計量中的變點(diǎn)39-40
• 4.4 本章小結(jié)40-41
• 第5章 實(shí)際例子的應(yīng)用41-43
• 5.1 風(fēng)電場風(fēng)速數(shù)據(jù)資料41
• 5.2 變點(diǎn)分析41-43
• 第6章 結(jié)論與展望43-44
• 致謝44-45
• 參考文獻(xiàn)45-49
• 附錄49

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 丁慶華;;突變理論及其應(yīng)用[J];黑龍江科技信息;2008年35期

2 ;Change-point estimation for censored regression model[J];Science in China(Series A:Mathematics);2007年01期

3 謝永華;胡學(xué)嶺;張恒德;;基于多尺度分析的地基云圖自動識別的研究[J];計算機(jī)仿真;2014年11期

4 眭燁;李明;;基于Matlab的信號平穩(wěn)性檢驗系統(tǒng)[J];現(xiàn)代電子技術(shù);2010年03期

5 賀志朋;;淺析圖像的多尺度分析[J];現(xiàn)代企業(yè)教育;2014年24期

，

本文編號：806778