本文關(guān)鍵詞：基于非正態(tài)EWMA控制圖的余額寶收益監(jiān)控研究

  更多相關(guān)文章： 非正態(tài)EWMA控制圖 賦權(quán)方差法 偏度校正法 余額寶收益

【摘要】：余額寶是由天弘基金管理有限公司和支付寶共同推出的一項互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品,目前它是中國規(guī)模最大的貨幣基金。高收益是余額寶最初吸引客戶的一大法寶,對余額寶收益風(fēng)險監(jiān)控以保證其實現(xiàn)較高收益,是其管理方天弘基金管理有限公司不得不面對的一個挑戰(zhàn)。指數(shù)加權(quán)移動平均(Exponentially Weighted Moving Average Chart,EWMA)控制圖是過程控制中有效的統(tǒng)計控制策略,因此,基于EWMA控制圖的余額寶收益監(jiān)控研究對天弘基金管理有限公司具有重要的科學(xué)指導(dǎo)價值。本文首先用三類不同的方法對2013年5月31日到2016年5月3日的余額寶收益數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)性檢驗,發(fā)現(xiàn)它們不是服從正態(tài)分布的。其次,針對這些非正態(tài)數(shù)據(jù),我們分別基于賦權(quán)方差(Weighted Variance,WV)法和偏度校正(Skewness Correction,SC)法構(gòu)建WV-EWMA和SC-EWMA控制圖。最后,利用構(gòu)建的控制圖分別從單觀測值和多觀測值樣本兩種情況對余額寶收益數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控研究。根據(jù)WV-EWMA和SC-EWMA控制圖對余額寶收益的監(jiān)控研究結(jié)果,我們認(rèn)為自2015年9月30日以來余額寶的收益維持在較低的水平,低于客戶的心理預(yù)期。如果余額寶的收益持續(xù)維持在較低的水平,那么部分客戶可能會考慮把資金從余額寶中撤出,轉(zhuǎn)而購買其他的理財產(chǎn)品,所以我們建議余額寶的管理方天弘基金管理有限公司調(diào)整投資策略來扭轉(zhuǎn)這種局面,進(jìn)而留住客戶。
【關(guān)鍵詞】：非正態(tài)EWMA控制圖 賦權(quán)方差法 偏度校正法 余額寶收益
【學(xué)位授予單位】：長安大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：O213.1
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 緒論8-12
• 1.1 研究背景及意義8-10
• 1.2 非正態(tài)控制圖的研究現(xiàn)狀10-11
• 1.3 本文的內(nèi)容及章節(jié)安排11-12
• 第二章 余額寶收益數(shù)據(jù)的正態(tài)性檢驗12-29
• 2.1 正態(tài)性檢驗方法的介紹12-17
• 2.1.1 圖示法12-14
• 2.1.2 偏度、峰度檢驗法14-15
• 2.1.3 非參數(shù)檢驗法15-17
• 2.2 余額寶收益數(shù)據(jù)的正態(tài)性檢驗17-29
• 2.2.1 利用P-P圖檢驗余額寶收益的正態(tài)性21-22
• 2.2.2 利用Q-Q圖檢驗余額寶收益的正態(tài)性22
• 2.2.3 利用直方圖檢驗余額寶收益數(shù)據(jù)的正態(tài)性22-23
• 2.2.4 利用箱線圖檢驗余額寶收益數(shù)據(jù)的正態(tài)性23-24
• 2.2.5 利用莖葉圖檢驗余額寶收益數(shù)據(jù)的正態(tài)性24-25
• 2.2.6 利用偏度、峰度檢驗法檢驗余額寶收益數(shù)據(jù)的正態(tài)性25-26
• 2.2.7 利用K-S檢驗法和LF檢驗法檢驗余額寶收益數(shù)據(jù)的正態(tài)性26-27
• 2.2.8 利用Shapiro-Wilk檢驗法檢驗余額寶收益數(shù)據(jù)的正態(tài)性27
• 2.2.9 利用卡方檢驗法檢驗余額寶收益數(shù)據(jù)的正態(tài)性27-29
• 第三章 基于WV-EWMA控制圖的余額寶收益監(jiān)控研究29-46
• 3.1 EWMA控制圖簡介29-30
• 3.2 WV法30
• 3.3 基于WV法的EWMA均值控制圖30-32
• 3.4 基于WV-EWMA控制圖的余額寶收益監(jiān)控研究32-46
• 3.4.1 基于WV-EWMA統(tǒng)計圖的余額寶收益數(shù)據(jù)監(jiān)控研究（單觀測值樣本）32-35
• 3.4.2 基于WV-EWMA統(tǒng)計圖的余額寶收益監(jiān)控研究（多觀測值樣本）35-46
• 第四章 基于SC-EWMA控制圖的余額寶收益監(jiān)控研究46-56
• 4.1 CORNISH-FISHER展開式46-47
• 4.2 基于SC法的EWMA控制圖47-50
• 4.2.1 基于SC的控制圖47-48
• 4.2.2 基于SC的EWMA均值控制圖48-50
• 4.3 基于SC-EWMA控制圖的余額寶收益監(jiān)控研究50-56
• 4.3.1 基于SC-EWMA統(tǒng)計圖的余額寶收益數(shù)據(jù)監(jiān)控研究（單觀測值樣本）50-52
• 4.3.2 基于SC-EWMA統(tǒng)計圖的余額寶收益數(shù)據(jù)監(jiān)控研究（多觀測值樣本）52-56
• 第五章 結(jié)論與展望56-58
• 5.1 結(jié)論56-57
• 5.2 展望57-58
• 參考文獻(xiàn)58-61
• 攻讀學(xué)位期間取得的研究成果61-62
• 致謝62

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 羅文海;王玖;韓春蕾;孫紅衛(wèi);胡乃寶;;基于SPSS的正態(tài)性檢驗方法的選擇[J];中國醫(yī)院統(tǒng)計;2015年01期

2 宗序平;姚玉蘭;;利用Q-Q圖與P-P圖快速檢驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分布[J];統(tǒng)計與決策;2010年20期

3 宋鴻;陳曉玲;;基于莖葉圖的數(shù)據(jù)分析與制圖方法[J];統(tǒng)計教育;2008年02期

，

本文編號：805861