關(guān)于集體索賠風(fēng)險(xiǎn)模型及其破產(chǎn)概率的研究
本文關(guān)鍵詞：關(guān)于集體索賠風(fēng)險(xiǎn)模型及其破產(chǎn)概率的研究
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【摘要】：隨著保險(xiǎn)產(chǎn)品的日益增多,相關(guān)專家和學(xué)者開始有意識地關(guān)注保險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)并對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行可靠地控制。風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)的根基,保險(xiǎn)的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn),人們利用保險(xiǎn)將他們個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)公司,以期達(dá)到個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)損失的最小化的目的。但是,保險(xiǎn)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)會受到諸多因素的影響,如保險(xiǎn)公司的初始盈余水平,保費(fèi)的收入水平,賠償?shù)闹С鏊降�。本文首先基于集體索賠風(fēng)險(xiǎn)模型,分別討論(a,b,1)類分布和(a,b,0)類分布,構(gòu)建滿足(a,b,1)類分布函數(shù)的零截?cái)嗖此煞植�。論述在索賠次數(shù)滿足零截?cái)嗖此煞植紬l件下時(shí),集體索賠額度及索賠次數(shù)概率母函數(shù)的微分形式表達(dá)式,進(jìn)而研究集體索賠額度的概率分布,并且分析得到集體索賠額度的各階矩表達(dá)式。數(shù)值模擬集體索賠額度的矩與索賠次數(shù)參數(shù)之間的數(shù)值關(guān)系,得到隨著索賠次數(shù)參數(shù)的增加,集體索賠額度的均值和方差隨之增加。當(dāng)個(gè)體索賠為連續(xù)分布時(shí),發(fā)現(xiàn)當(dāng)連續(xù)分布均值分?jǐn)?shù)越小,運(yùn)用離散化方法擬合程度越高。其次,定義離散時(shí)間下的虧損破產(chǎn)概率為初始盈余為u,虧損額度不大于y的破產(chǎn)概率,論證初始盈余水平不同條件下的虧損破產(chǎn)概率表達(dá)式。數(shù)值模擬一定條件下不同參數(shù)取值對虧損破產(chǎn)概率的影響變化情況,數(shù)據(jù)表明當(dāng)虧損邊界固定時(shí),隨著初始盈余水平的增加,虧損破產(chǎn)概率水平逐漸減小;當(dāng)初始盈余水平固定時(shí),隨著虧損邊界的增加,虧損破產(chǎn)概率水平逐漸增多。
【關(guān)鍵詞】：集體索賠風(fēng)險(xiǎn) 破產(chǎn)概率 Lundberg不等式 零截?cái)?/strong>
【學(xué)位授予單位】：蘭州理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F842.4;F842.3;O211.67
【目錄】：
- 摘要7-8
- Abstract8-10
- 第1章 緒論10-17
- 1.1 課題的背景及意義10-11
- 1.2 風(fēng)險(xiǎn)理論的產(chǎn)生和發(fā)展11-13
- 1.3 風(fēng)險(xiǎn)模型的研究13-15
- 1.4 本文的研究內(nèi)容及結(jié)構(gòu)安排15-17
- 第2章 預(yù)備知識17-21
- 2.1 保費(fèi)定價(jià)原理17-18
- 2.2 再保策略18
- 2.3 索賠額分布18-19
- 2.4 鞅理論19-20
- 2.5 布朗運(yùn)動20-21
- 第3章 零截?cái)喾植枷碌募w索賠額度21-37
- 3.1 集體索賠風(fēng)險(xiǎn)模型21-22
- 3.2 (a, b, 0) 類分布22-25
- 3.3 (a, b,1) 類分布25-35
- 3.3.1 零截?cái)嗖此煞植?/span>25-26
- 3.3.2 集體索賠額度和索賠次數(shù)的概率母函數(shù)26-27
- 3.3.3 集體索賠額度的概率函數(shù)27-29
- 3.3.4 集體索賠額度的各階矩29-30
- 3.3.5 數(shù)值模擬30-35
- 3.4 本章小結(jié)35-37
- 第4章 集體索賠額度的破產(chǎn)概率37-50
- 4.1 離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型37-38
- 4.2 集體索賠額度的終期破產(chǎn)概率38-42
- 4.3 有限時(shí)間內(nèi)的終期破產(chǎn)概率42-43
- 4.4 Lundberg不等式43-46
- 4.5 虧損破產(chǎn)概率46-49
- 4.6 本章小結(jié)49-50
- 總結(jié)與展望50-52
- 本文的主要工作50
- 今后工作的展望50-52
- 參考文獻(xiàn)52-56
- 致謝56-57
- 附錄A 碩士期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄57
【相似文獻(xiàn)】
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8 馬，
本文編號：710699
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