本文關(guān)鍵詞：含學(xué)習(xí)過程的投機(jī)者非線性蛛網(wǎng)模型及實(shí)證分析

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【摘要】：首先,利用蛛網(wǎng)模型的供需關(guān)系來進(jìn)行資產(chǎn)的定價,并將其理論運(yùn)用到證券市場中,本文建立了含學(xué)習(xí)過程的投機(jī)者非線性蛛網(wǎng)模型,將市場的供給量與需求量根據(jù)自身的性質(zhì)一般化。將異質(zhì)投機(jī)者根據(jù)對待風(fēng)險的態(tài)度不同分為兩類加入作為供給者,其供給量通過利潤最大化可以度量,引入無限記憶的學(xué)習(xí)過程和引入投機(jī)者市場分?jǐn)?shù)N,通過差分方程理論,對非線性模型進(jìn)行線性化處理,通過線性化的等價性,進(jìn)行平衡解的穩(wěn)定性及分支分析,獲得了主要參數(shù)對于模型的影響,說明投機(jī)者的存在,對于穩(wěn)定市場起到了積極的作用。其次,將投機(jī)者非線性模型推廣到多資產(chǎn)下,具體研究兩支風(fēng)險資產(chǎn),并對參數(shù)分情況進(jìn)行穩(wěn)定區(qū)域與分支分析,說明投機(jī)者的轉(zhuǎn)換過程可能會破壞穩(wěn)定的市場,并生成復(fù)雜的動態(tài)。最后,通過對新建模型和原模型的數(shù)值模擬,對上述結(jié)論進(jìn)行驗(yàn)證,并通過時間序列統(tǒng)計知識,檢驗(yàn)其統(tǒng)計特征,與真實(shí)市場對比,發(fā)現(xiàn)所建模型能很好的模擬真實(shí)市場。
【關(guān)鍵詞】：非線性 學(xué)習(xí)過程 穩(wěn)定 分支 統(tǒng)計檢驗(yàn) 蛛網(wǎng)模型
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O212.1
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-5
• 1 引言5-9
• 1.1 含學(xué)習(xí)過程的投機(jī)者非線性蛛網(wǎng)模型的研究背景、發(fā)展現(xiàn)狀及意義5-7
• 1.2 本文的主要工作7-9
• 2 含學(xué)習(xí)過程的投機(jī)者非線性蛛網(wǎng)模型9-15
• 2.1 模型9-11
• 2.2 動力系統(tǒng)11
• 2.3 確定性系統(tǒng)的平衡點(diǎn)與穩(wěn)定性分析11-15
• 3 含投機(jī)者多資產(chǎn)的非線性蛛網(wǎng)模型15-24
• 3.1 模型15-18
• 3.2 平衡點(diǎn)與穩(wěn)定性分析18-24
• 4 數(shù)值模擬與實(shí)證分析24-29
• 4.1 模型參數(shù)及實(shí)證分析的選取24
• 4.2 收益序列的說明24-27
• 4.3 收益序列的正態(tài)分析27-29
• 5 結(jié)論29-30
• 參考文獻(xiàn)30-33
• 碩士期間發(fā)表論文清單33-34
• 致謝34-35

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本文編號：655516