本文關(guān)鍵詞：離散值時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)分析

  更多相關(guān)文章： 離散值的ARMA(p q)模型 讓步比函數(shù) 自回歸系數(shù) HTIC準(zhǔn)則 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)

【摘要】：本文主要研究了離散值的ARMA(p, q)模型,在定義了Pegram混合算子*的情況下,研究了DAR(p)的讓步比函數(shù)θ(h),再進(jìn)一步推廣到一般的DARMA(p,q)模型的θ(h),我們分析了二項(xiàng)分布和一般分布的情況。我們用Yule-Walker方程法、最大似然估計(jì)法給出了自回歸系數(shù)φj的估計(jì),以及自回歸系數(shù)的Fisher矩陣等。我們還給出了離散值時(shí)間序列模型選擇的新準(zhǔn)則：HTIC準(zhǔn)則,它比AIC、BIC準(zhǔn)則更有效,本文從DAR(p)模型對該準(zhǔn)則的適用性推廣到了一般DARMA(p, q)的適用情況,然后文章給出了擬合優(yōu)度檢驗(yàn)方法。文章的最后給出了皇馬的比賽數(shù)據(jù)分析結(jié)果,通過自相關(guān)、偏相關(guān)系數(shù)圖的分析,還有AIC、BIC、HTIC準(zhǔn)則的運(yùn)用,建立了DAR(2)模型,取得了比較好的效果。
【關(guān)鍵詞】：離散值的ARMA(p q)模型 讓步比函數(shù) 自回歸系數(shù) HTIC準(zhǔn)則 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O211.61
【目錄】：

• 中文摘要5-6
• 英文摘要6-7
• 1 引論7-9
• 1.1 背景介紹與研究對象7
• 1.2 本文主要內(nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)7-9
• 2 離散值時(shí)間序列的概念與性質(zhì)9-24
• 2.1 DAR(p)過程9-10
• 2.2 讓步比函數(shù)10-13
• 2.3 DMA(q)、DARMA(p,q)過程13-15
• 2.4 參數(shù)估計(jì)15-18
• 2.4.1 Yule-Walker方程法15
• 2.4.2 最大似然估計(jì)15-18
• 2.5 模型選擇的HTIC準(zhǔn)則18-22
• 2.6 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)22-24
• 3 數(shù)據(jù)分析24-27
• 4 總結(jié)與展望27-28
• 4.1 內(nèi)容總結(jié)27
• 4.2 未來展望27-28
• 參考文獻(xiàn)28-30
• 致謝30-31

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：606397