發(fā)布時間：2024-04-01 19:58

　　折射Lévy風(fēng)險模型以及具有Parisian延遲的風(fēng)險模型在隨機過程理論及金融保險領(lǐng)域具有非常重要的理論價值和現(xiàn)實意義。本文中我們研究了折射Lévy風(fēng)險模型中與draw-down時有關(guān)的溢出問題。在第二章中,我們研究了具有draw-down時的折射Lévy風(fēng)險過程。在此類風(fēng)險過程中,用draw-down時間代替破產(chǎn)時間,我們得到了一個與draw-down時有關(guān)的首達時的Laplace變換。在此類問題的證明中,我們使用了逼近的方法,利用Lévy過程尺度函數(shù)給出了其具體表達式。隨后給出兩個例子,一個是折射Brownian風(fēng)險模型,另一個是帶有指數(shù)索賠的折射Cramer-Lundberg風(fēng)險模型,得到了P_u^I(ρ_α⁺<ρζ)的表達式并給出了數(shù)據(jù)列表。在第三章中,我們討論了具有Parisian延遲的draw-down折射Lévy風(fēng)險過程,這個折射Lévy過程有兩個折射水平:ζ(U(τ_ζ))和U(τ_ζ),其中τ_ζ是與此過程有關(guān)的draw-...

【文章頁數(shù)】：31 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景和意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究內(nèi)容
第2章 基于具有draw-down時的折射Lévy風(fēng)險模型的研究
    2.1 模型介紹
    2.2 基本引理
    2.3 主要結(jié)果及證明
    2.4 實例
第3章 基于具有Parisian延遲的draw-down折射Lévy風(fēng)險模型的研究
    3.1 模型介紹
    3.2 主要結(jié)果及證明
    3.3 實例
第4章 總結(jié)
參考文獻
致謝



本文編號：3945229