發(fā)布時間：2023-03-19 21:38

　　量化交易在20世紀(jì)70年代起源于美國,經(jīng)過40多年的發(fā)展,量化交易的理論和技術(shù)逐漸成熟,在金融市場的應(yīng)用也更加廣泛。當(dāng)前國內(nèi)外主流的量化交易模型主要是基于歷史價格數(shù)據(jù)和交易量數(shù)據(jù),而交易量數(shù)據(jù)沒有包含交易對象。本文從交易員持倉報告COT(Commitment of Traders)出發(fā),研究期貨價格和COT數(shù)據(jù)之間的關(guān)系,然后得到基于COT的量化交易模型,模型的改進(jìn)是對傳統(tǒng)模型的補充,對量化交易的發(fā)展具有一定理論意義。本文通過MetaTrader4量化交易平臺構(gòu)建COT量化交易模型,首先利用COT情緒指標(biāo)構(gòu)建初步COT量化交易策略,選取黃金、白銀、原油、天然氣、原糖、玉米、大豆、可可、咖啡、棉花共十種在金融市場交易活躍的商品對量化交易模型進(jìn)行回測檢驗,驗證不同參數(shù)組合下量化模型的表現(xiàn)。其次將COT情緒指標(biāo)與MACD技術(shù)指標(biāo)結(jié)合優(yōu)化COT量化交易模型,借用遺傳算法尋找MACD最佳參數(shù)組合,優(yōu)化后COT量化交易模型進(jìn)行樣本外測試,并對測試結(jié)果進(jìn)行收益和風(fēng)險兩方面評價。本文通過研究實證最后得出以下結(jié)論:第一,商品COT持倉中商業(yè)類凈頭寸與價格的關(guān)系最為緊密,由價格情緒指標(biāo)構(gòu)建的COT情緒指標(biāo)...

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1 研究背景及意義
        1.1 研究背景
        1.2 研究意義
    2 文獻(xiàn)綜述
        2.1 COT的研究現(xiàn)狀
        2.2 量化交易研究現(xiàn)狀
    3 研究方法和研究框架
        3.1 研究方法
        3.2 研究框架
    4 本文主要創(chuàng)新點
第二章 COT與量化交易概述
    1 COT報告概述
        1.1 總持倉
        1.2 商業(yè)類凈持倉
        1.3 非商業(yè)類凈持倉
    2 商業(yè)類凈持倉與非商業(yè)類凈持倉的比較分析
        2.1 相關(guān)系數(shù)分析
        2.2 同步性分析
        2.3 灰關(guān)聯(lián)度分析
    3 量化交易綜述
        3.1 量化交易的介紹
        3.2 量化交易的分類
第三章 COT量化交易模型的設(shè)計與分析
    1 交易的品種及數(shù)據(jù)
        1.1 交易品種的選擇
        1.2 交易平臺和交易數(shù)據(jù)
    2 量化交易模型的評價指標(biāo)
        2.1 盈利評估指標(biāo)
        2.2 風(fēng)險評估指標(biāo)
    3 COT情緒指標(biāo)的構(gòu)造
        3.1 價格情緒指標(biāo)
        3.2 COT情緒指標(biāo)
    4 量化交易策略設(shè)計
        4.1 不同COT情緒指標(biāo)值的進(jìn)場
        4.2 不同時間周期出場
        4.3 量化模型參數(shù)的選擇
    5 COT量化交易策略的分析與評價
第四章 COT量化交易模型的優(yōu)化與檢驗
    1 基于價格的技術(shù)指標(biāo)
        1.1 技術(shù)指標(biāo)在量化交易中的應(yīng)用
        1.2 MACD技術(shù)指標(biāo)的使用
    2 結(jié)合MACD的 COT量化交易策略
        2.1 具體進(jìn)出場信號
        2.2 歷史數(shù)據(jù)的回測
    3 MACD參數(shù)的優(yōu)化
        3.1 遺傳算法介紹
        3.2 遺傳算法優(yōu)化MACD參數(shù)
    4 優(yōu)化后的COT量化交易策略
        4.1 優(yōu)化后COT量化交易策略測試
        4.2 優(yōu)化后COT量化交易策略分析與評價
第五章 結(jié)論與展望
    1 研究結(jié)論
    2 研究的不足與展望
參考文獻(xiàn)
附錄 :COT量化交易策略的部分程序
致謝
攻讀學(xué)位期間取得的研究成果



本文編號：3766030