利用可見圖算法,構(gòu)建由證券市場價格時間序列生成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),并對其特征進(jìn)行分析。研究結(jié)果表明:上證和創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)絡(luò)的度分布都服從冪律分布而不是泊松分布,與許多自然界網(wǎng)絡(luò)一樣,呈現(xiàn)出典型的無標(biāo)度特征。通過計算網(wǎng)絡(luò)的全局效率、模塊化指數(shù)、同配系數(shù)等網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋮?shù)可以發(fā)現(xiàn),兩個市場在不同時間區(qū)間上的值變拐點、增減趨勢、波動特征均存在差異。 

【文章來源】：浙江萬里學(xué)院學(xué)報. 2020,33(06)

【文章頁數(shù)】：6 頁

【部分圖文】：

從時間序列到可見圖網(wǎng)絡(luò)

上證和創(chuàng)業(yè)板標(biāo)度指數(shù)

上證綜指（SCI）和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（GEI）的全局效率比較

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3398800