發(fā)布時間：2021-07-10 18:24

　　本文主要利用經(jīng)驗似然方法討論了條件異方差時間序列模型的統(tǒng)計推斷問題.首先,利用Owen（1988）提出的經(jīng)驗似然方法討論了輔助信息存在時泊松自回歸模型參數(shù)的估計問題.我們在經(jīng)驗似然方法基礎(chǔ)上,利用輔助信息給出加權(quán)最小二乘估計的權(quán),從而獲得模型參數(shù)的加權(quán)最小二乘估計.我們也證明了該估計量的極限分布為正態(tài)分布.其次,討論了p階泊松自回歸模型的條件異方差檢驗問題.我們利用兩種似然方法一一最大似然比方法和經(jīng)驗似然比方法分別建立似然比檢驗統(tǒng)計量,同時討論了這兩種檢驗統(tǒng)計量的極限性質(zhì).最后,利用經(jīng)驗似然方法討論了一階門限自回歸條件異方差時間序列模型的參數(shù)估計問題.我們建立了模型參數(shù)的經(jīng)驗似然比統(tǒng)計量,研究了統(tǒng)計量的極限性質(zhì),證明其極限分布為卡方分布.我們也通過隨機模擬說明了該方法的優(yōu)劣. 

【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：94 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
提要
中文摘要
ABSTRACT
文中部分縮寫說明
第一章 引言
    §1.1 模型簡介
        §1.1.1 非整數(shù)值條件異方差時間序列模型
        §1.1.2 整數(shù)值條件異方差時間序列模型
    §1.2 輔助信息及其在統(tǒng)計推斷中的應(yīng)用
    §1.3 經(jīng)驗似然方法
    §1.4 論文結(jié)構(gòu)安排
第二章 條件矩約束下泊松自回歸模型的經(jīng)驗似然推斷
    §2.1 方法與主要結(jié)果
    §2.2 模擬研究
    §2.3 定理證明
第三章 p階泊松自回歸模型的條件異方差檢驗
    §3.1 方法與主要結(jié)果
        §3.1.1 最大似然比檢驗
        §3.1.2 經(jīng)驗似然比檢驗
    §3.2 模擬研究
    §3.3 定理證明
第四章 門限自回歸條件異方差時間序列模型的經(jīng)驗似然推斷
    §4.1 方法與主要結(jié)果
    §4.2 模擬研究
    §4.3 定理證明
第五章 結(jié)論
參考文獻
作者簡介及在學期間所取得的科研成果
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]門限Poisson對數(shù)線性自回歸模型的參數(shù)估計[J]. 張旭利,楊凱,王德輝.  吉林大學學報(理學版). 2016(02)
[2]經(jīng)驗似然統(tǒng)計推斷方法發(fā)展綜述[J]. 王啟華.  數(shù)學進展. 2004(02)
[3]誤差項有條件異差陣的多元自回歸模型的參數(shù)估計[J]. 凌仕卿,鄧煒材.  應(yīng)用數(shù)學學報. 1993(04)



本文編號：3276434