近年來,在許多領域中,人們往往更關注尾部數據的條件分位數的研究,尤其是重尾分布。一般情況下,可以通過分位數回歸給出有效的估計,但傳統(tǒng)分位數回歸對于極高或極低分位數的估計卻并不奏效。本文通過提出新的尾部極值參數估計方法,再結合傳統(tǒng)分位數回歸,進而提出重尾分布高條件分位數估計（簡稱EHH）。EHH方法可以通過參數的調節(jié),表現(xiàn)出良好的估計精度和穩(wěn)健性。本文具體內容如下:第一章,提出了新的尾部極值參數估計方法。第二章,提出了EHH方法。第三章,通過數據模擬來研究EHH方法的穩(wěn)健性。第四章,展示了EHH方法在實例分析中的應用效果。第五章,介紹了本文中涉及的定理證明。 

【文章來源】：大連理工大學遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】：32 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
1 新的尾部極值參數估計
    1.1 極值理論
    1.2 新的尾部極值參數估計
2 重尾分布高條件分位數估計
    2.1 WL方法
        2.1.1 共斜率的情況
        2.1.2 非共斜率的情況
    2.2 EHH方法
        2.2.1 共斜率的情況
        2.2.2 非共斜率的情況
3 數值模擬
4 實例分析
5 定理證明
結論
參考文獻
攻讀碩士學位期間發(fā)表學術論文情況
致謝



本文編號：3209089