風(fēng)險理論的核心內(nèi)容是對風(fēng)險的定量分析與預(yù)測。而破產(chǎn)理論作為風(fēng)險理論的主要組成部分,研究風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率,在金融保險領(lǐng)域的應(yīng)用占有重要地位。近年來頻繁發(fā)生地震、洪水、火山爆發(fā)等特大型自然災(zāi)害,對于這一類的保險導(dǎo)致的索賠額是巨大的,極其容易導(dǎo)致保險公司的破產(chǎn)倒閉。故“大索賠額”的情況,受到保險精算界學(xué)者與專家的重點關(guān)注。在經(jīng)典風(fēng)險模型中有三個假設(shè)獨立的條件:索賠額之間相互獨立;索賠額與時間間隔獨立;時間間隔之間相互獨立。這僅僅是為了數(shù)學(xué)上的方便,但在現(xiàn)實中并不常見。由于許多風(fēng)險之間并不獨立,使得索賠額之間或者索賠額與時間間隔存在相依關(guān)系,例如發(fā)生地震的過程中,由于多次的震動的累積導(dǎo)致某時刻引發(fā)了海嘯、山體滑坡等其他的大型自然災(zāi)害,從而使得索賠額之間存在相依關(guān)系。故具有相依結(jié)構(gòu)的風(fēng)險模型更具有研究價值。隨國家經(jīng)濟的發(fā)展,銀行無風(fēng)險利率、政府的政策變化、人們的消費水平、人們的儲蓄水平等都影響著保險公司的保費收入以及其保費的再投資。而這些因素對于風(fēng)險模型的影響大多體現(xiàn)在貼現(xiàn)因子上,則對于貼現(xiàn)因子的研究必不可少。由于貼現(xiàn)因子的復(fù)雜多樣,分別研究較為繁瑣,故考慮其一般形式。本文就是基于一般形式的貼... 

【文章來源】：電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 保險風(fēng)險模型及其破產(chǎn)概率
        1.1.2 關(guān)于貼現(xiàn)因子在保險精算模型中的研究歷史與現(xiàn)狀
    1.2 論文的研究內(nèi)容及創(chuàng)新之處
    1.3 本文結(jié)構(gòu)
第二章 風(fēng)險理論相關(guān)知識
    2.1 風(fēng)險模型的簡介
        2.1.1 Cramer-Lunberg經(jīng)典風(fēng)險模型
        2.1.2 更新風(fēng)險模型與延遲更新模型
    2.2 重尾分布及其性質(zhì)
    2.3 本文相關(guān)的不等式及定理
    2.4 漸近符號
第三章 基于貼現(xiàn)因子推廣的離散風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率
    3.1 引言
    3.2 引理及其證明
    3.3 定理及其證明
    3.4 推論及其證明
    3.5 數(shù)值模擬
        3.5.1 實驗步驟
        3.5.2 具體實驗結(jié)果及分析
    3.6 本章小結(jié)
第四章 基于貼現(xiàn)因子推廣的連續(xù)時間的風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率
    4.1 引言
    4.2 符號及主要結(jié)論
    4.3 引理及其證明
    4.4 主要結(jié)論的證明
    4.5 數(shù)值模擬
    4.6 本章小結(jié)
第五章 結(jié)束語
    5.1 全文總結(jié)
    5.2 研究展望
致謝
參考文獻(xiàn)
在攻碩期間取得的研究成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]變利率風(fēng)險模型下破產(chǎn)概率的漸近估計[J]. 宗志迅,李志民.  數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用. 2012(03)
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[7]變保費率擾動風(fēng)險模型的有限時間破產(chǎn)概率和大偏差[J]. 韋曉,于金酉,胡亦鈞.  數(shù)學(xué)物理學(xué)報. 2007(04)
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本文編號：3025561