風(fēng)險(xiǎn)理論的核心內(nèi)容是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定量分析與預(yù)測(cè)。而破產(chǎn)理論作為風(fēng)險(xiǎn)理論的主要組成部分,研究風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率,在金融保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用占有重要地位。近年來頻繁發(fā)生地震、洪水、火山爆發(fā)等特大型自然災(zāi)害,對(duì)于這一類的保險(xiǎn)導(dǎo)致的索賠額是巨大的,極其容易導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)倒閉。故“大索賠額”的情況,受到保險(xiǎn)精算界學(xué)者與專家的重點(diǎn)關(guān)注。在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中有三個(gè)假設(shè)獨(dú)立的條件:索賠額之間相互獨(dú)立;索賠額與時(shí)間間隔獨(dú)立;時(shí)間間隔之間相互獨(dú)立。這僅僅是為了數(shù)學(xué)上的方便,但在現(xiàn)實(shí)中并不常見。由于許多風(fēng)險(xiǎn)之間并不獨(dú)立,使得索賠額之間或者索賠額與時(shí)間間隔存在相依關(guān)系,例如發(fā)生地震的過程中,由于多次的震動(dòng)的累積導(dǎo)致某時(shí)刻引發(fā)了海嘯、山體滑坡等其他的大型自然災(zāi)害,從而使得索賠額之間存在相依關(guān)系。故具有相依結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)模型更具有研究?jī)r(jià)值。隨國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,銀行無風(fēng)險(xiǎn)利率、政府的政策變化、人們的消費(fèi)水平、人們的儲(chǔ)蓄水平等都影響著保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入以及其保費(fèi)的再投資。而這些因素對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)模型的影響大多體現(xiàn)在貼現(xiàn)因子上,則對(duì)于貼現(xiàn)因子的研究必不可少。由于貼現(xiàn)因子的復(fù)雜多樣,分別研究較為繁瑣,故考慮其一般形式。本文就是基于一般形式的貼... 

【文章來源】：電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型及其破產(chǎn)概率
        1.1.2 關(guān)于貼現(xiàn)因子在保險(xiǎn)精算模型中的研究歷史與現(xiàn)狀
    1.2 論文的研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新之處
    1.3 本文結(jié)構(gòu)
第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論相關(guān)知識(shí)
    2.1 風(fēng)險(xiǎn)模型的簡(jiǎn)介
        2.1.1 Cramer-Lunberg經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型
        2.1.2 更新風(fēng)險(xiǎn)模型與延遲更新模型
    2.2 重尾分布及其性質(zhì)
    2.3 本文相關(guān)的不等式及定理
    2.4 漸近符號(hào)
第三章 基于貼現(xiàn)因子推廣的離散風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率
    3.1 引言
    3.2 引理及其證明
    3.3 定理及其證明
    3.4 推論及其證明
    3.5 數(shù)值模擬
        3.5.1 實(shí)驗(yàn)步驟
        3.5.2 具體實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
    3.6 本章小結(jié)
第四章 基于貼現(xiàn)因子推廣的連續(xù)時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率
    4.1 引言
    4.2 符號(hào)及主要結(jié)論
    4.3 引理及其證明
    4.4 主要結(jié)論的證明
    4.5 數(shù)值模擬
    4.6 本章小結(jié)
第五章 結(jié)束語
    5.1 全文總結(jié)
    5.2 研究展望
致謝
參考文獻(xiàn)
在攻碩期間取得的研究成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3025561