Lasso估計(jì)是處理多重共線性的重要手段之一,與嶺估計(jì)不同,它兼具壓縮和篩選兩個(gè)特點(diǎn)。近年來(lái),Lasso估計(jì)的大樣本性質(zhì)是統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。其中,有關(guān)條件異方差模型的Lasso估計(jì)的研究則起步較晚。Wagener和Dette（2013）研究了一類線性回歸-異方差模型Yt=X,n’βn0+σ(Xt,n,Yt ε,證明了其加權(quán)的適應(yīng)性Lasso估計(jì)具備符號(hào)相合性與漸近正態(tài)性。受此啟發(fā),Ziel（2016）應(yīng)用一種迭代重加權(quán)算法,研究了線性回歸-條件異方差模型Yt=Yt,X,n’βn0+εt,其中εt=σtZt,σt =g（αn0;Ln,t0）,并且證明了其加權(quán)的適應(yīng)性Lasso估計(jì)同樣具備符號(hào)相合性與漸近正態(tài)性。彈性網(wǎng)絡(luò)估計(jì)是Lasso估計(jì)的一種推廣,在一定程度上,它可以兼具Lasso估計(jì)和嶺估計(jì)的特點(diǎn)。本文推廣了 Ziel（2016）的結(jié)論,對(duì)線性回歸-條件異方差模型Yt= Xt,n’β0 +εt,其中εt=σtZt,σt=g（αn0;Ln,t0）,提出了一種基于迭代重加權(quán)算法的適應(yīng)性彈性網(wǎng)絡(luò)估計(jì),并證明了在一定條件下,上述加權(quán)的適應(yīng)性彈性網(wǎng)絡(luò)估計(jì)具備符號(hào)相合性及漸近正態(tài)性。證明過(guò)程中... 

【文章來(lái)源】：南京大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：36 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖１?ｎ?＝＝?５００時(shí)的一條樣本路徑＆?？?＝?１０００時(shí)的一條樣本路徑??

能力上應(yīng)當(dāng)比ｔ＝ｌ時(shí)有顯著的提升。表２、表３中的正確率和錯(cuò)誤率變化說(shuō)明，??我們的模擬結(jié)果證實(shí)了這一點(diǎn)。另外，以《?＝?５００時(shí)為例，某次模擬的篩選效果??圖如圖４所示。從下圖可看出，々＝２時(shí)估計(jì)的篩選變量能力較＆＝１時(shí)顯著提??升。??４４?４２?４１?３７?３２?１６?２??ＣＮ４?．＇?－?￣?＂?．?＿??＾?ｒ??＿?????????????；—；一■■！■■■■?■?＇?＂＾＊＊＊＾—－??〇?一?■?＇■■■…丨丨＂：■?ｄＵｍ?．．??。二：．．．．．．．．．．．．．．．－■■：?■．?——■＝－…一??９．?＿?一??Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ??－１０?－９?－８?－７?－６?－５?－４??Ｌｏｇ?Ｌａｍｂｄａ??４３?４３?４３?４０?３２?２３?４??＾?〇＿?：????；〇?＾?—?????????ｑ?。一?￣￣￣：二：二二、、．??ｇ??＝＾ｒ」－：－＿，一一??■?Ｍ＿?．■丨…—＿＿＿ｕ＾?－??ｔａｓｓ＝＝—■？??＇?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ??－７?－６?－５?－４?－３?－２?－１??Ｌｏｇ?Ｌａｍｂｄａ??圖４在《?＝?５００時(shí)的某次模擬中，；ｔ＝ｌ與ｔ?＝?２的篩選效果圖??２８??


本文編號(hào)：2927130