證券市場是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展到相應(yīng)水平的必然產(chǎn)物,證券市場是一個非常復(fù)雜系統(tǒng)。證券市場受眾多因素的影響,如政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)因素、心理因素和自然因素等,各因素對股市的影響都通過股票價格波動表現(xiàn)出來。構(gòu)建股票價格關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò),對理解證券市場變化以及股票之間的相互關(guān)聯(lián)機(jī)制有很大幫助。投資者在投資股票時想盡量降低風(fēng)險獲得更高的收益,但是股票市場中風(fēng)險與收益并存,股票價格波動受多因素影響很難準(zhǔn)確的預(yù)測股票價格的漲跌。基于分散風(fēng)險降低損失考慮,在投資者選擇股票組合時可以盡量回避相關(guān)性強(qiáng)的股票組合。本課題基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論對股票價格波動相關(guān)性進(jìn)行分析主要目的是降低投資風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)股票市場中相關(guān)性強(qiáng)的股票集群,為選擇合理股票組合提供支持。首先基于本文提出的股票復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型,以股票為節(jié)點,以股票間價格相關(guān)性為連邊構(gòu)建了股票價格關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。基于無向網(wǎng)絡(luò)和有向網(wǎng)絡(luò)分別構(gòu)建了上海證券市場A股股票網(wǎng)絡(luò)的同期價格關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和股票遲滯價格關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。發(fā)現(xiàn)并分析了股票價格網(wǎng)絡(luò)的小世界特性,分析了股票市場中股票價格波動之間的相互影響關(guān)系。其次,基于股票網(wǎng)絡(luò)的社團(tuán)結(jié)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)了股票市場中具有強(qiáng)相關(guān)性的股票集群,根據(jù)各板塊間強(qiáng)相關(guān)股票集合和板塊內(nèi)強(qiáng)相關(guān)股票集合,對選擇股票提供決策支持,降低投資風(fēng)險。最后,以兩會為例分析了重大會議對證券市場的影響。對比兩會前后股票網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及特性變化,分析了兩會對股票之間價格波動關(guān)聯(lián)性的影響。
【學(xué)位單位】：青島大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2015
【中圖分類】：F832.51;O157.5
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 課題背景
    1.2 選題目的和意義
    1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.4 論文主要內(nèi)容
第二章 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論及復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型
    2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論基本概念
        2.1.1 網(wǎng)絡(luò)的圖表示
        2.1.2 度和度分布
        2.1.3 平均路徑長度
        2.1.4 聚類系數(shù)
        2.1.5 最大連通子圖
        2.1.6 社團(tuán)結(jié)構(gòu)
    2.2 典型的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型
        2.2.1 ER隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)模型
        2.2.2 規(guī)則網(wǎng)絡(luò)模型
        2.2.3 小世界網(wǎng)絡(luò)模型
        2.2.4 無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)模型
    2.3 網(wǎng)絡(luò)的中心性指標(biāo)
        2.3.1 度指標(biāo)
        2.3.2 介數(shù)指標(biāo)
        2.3.3 接近中心性指標(biāo)
第三章 基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)股票價格相關(guān)性分析
    3.1 股票價格關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型
        3.1.1 股票價格波動相關(guān)性分析指標(biāo)
        3.1.2 股票價格關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型
    3.2 股票同期價格相關(guān)性分析
        3.2.1 基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湫再|(zhì)股票價格波動相關(guān)性分析
        3.2.2 基于社團(tuán)結(jié)構(gòu)股票強(qiáng)相關(guān)集群的發(fā)現(xiàn)
    3.3 股票遲滯價格相關(guān)性分析
第四章 社會重大事件與股票價格相關(guān)性分析
    4.1 基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的事件分析
    4.2 會議對股票市場的影響分析
        4.2.1 兩會前后股票價格關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建
        4.2.2 兩會前后股票價格網(wǎng)絡(luò)變化分析
第五章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間的研究成果

【參考文獻(xiàn)】

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1 張嗣瀛;復(fù)雜系統(tǒng)與復(fù)雜性科學(xué)簡介[J];青島大學(xué)學(xué)報(工程技術(shù)版);2001年04期

2 錢學(xué)森,于景元,戴汝為;一個科學(xué)新領(lǐng)域——開放的復(fù)雜巨系統(tǒng)及其方法論[J];自然雜志;1990年01期

本文編號：2854667