經(jīng)典的Buhlmann信度保費(fèi)一般是將預(yù)測值限定在線性函數(shù)族中,并且選取平方損失函數(shù),通過求解最小化該問題得到.得到的該保費(fèi)為純保費(fèi).但在實(shí)際應(yīng)用中,保險公司收取純保費(fèi)是不符合實(shí)際情況的,其保費(fèi)必須要滿足正的安全負(fù)荷性.為解決這一問題,通常采用的方法有以下兩種:一、在原有凈保費(fèi)的基礎(chǔ)上添加一個安全附加系數(shù);二、選擇不同于平方損失的其他損失函數(shù).相應(yīng)地,選取不同的損失函數(shù)將會得到不同的保費(fèi)計(jì)算原理.本文主要研究了Esscher保費(fèi)原理下的信度保費(fèi)及其保費(fèi)的一致性.并且在加權(quán)平衡損失函數(shù)下,推導(dǎo)了Esscher保費(fèi)的信度形式.在索賠數(shù)據(jù)分布未知的情形下,采用最大熵方法計(jì)算其信度公式,我們發(fā)現(xiàn)所得到的信度公式是經(jīng)典情形的推廣,即,當(dāng)參數(shù)取特殊值時,信度表達(dá)形式與已有結(jié)果相一致.本文的主要內(nèi)容簡要概括為如下五個部分:第一章為緒論,簡要論述了Esscher保費(fèi)原理,以及基于最大熵方法信度保費(fèi)估計(jì)的研究意義、國內(nèi)外研究概況及研究方法.第二章主要介紹了Esscher保費(fèi)原理的相關(guān)理論知識,在該保費(fèi)原理下通過采用最小二乘法給出了具有一致性的信度保費(fèi).并給出了相應(yīng)的證明.第三章采用最大熵方法,結(jié)合Esscher保費(fèi)原理得到了基于最大熵的Esscher信度保費(fèi).該方法是對經(jīng)典的最大熵方法下信度保費(fèi)的進(jìn)一步推廣,從而優(yōu)化了原有的信度表達(dá)形式.第四章基于Esscher保費(fèi)原理,在加權(quán)平衡損失函數(shù)下推導(dǎo)了信度保費(fèi)的表達(dá)形式.并且通過數(shù)值模擬的方式,說明了其保費(fèi)是收斂至個體保費(fèi)的.第五章總結(jié)本文中主要研究成果,并提出了未來有待進(jìn)一步研究的問題.
【學(xué)位單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：O212.1

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 黃維忠;;平衡損失函數(shù)下風(fēng)險相依回歸信度模型[J];華東師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2013年01期

2 溫利民;吳賢毅;;指數(shù)保費(fèi)原理下的經(jīng)驗(yàn)厘定[J];中國科學(xué):數(shù)學(xué);2011年10期

本文編號：2809413