發(fā)布時間：2020-09-01 07:01

　　 經(jīng)典的Buhlmann信度保費一般是將預測值限定在線性函數(shù)族中,并且選取平方損失函數(shù),通過求解最小化該問題得到.得到的該保費為純保費.但在實際應用中,保險公司收取純保費是不符合實際情況的,其保費必須要滿足正的安全負荷性.為解決這一問題,通常采用的方法有以下兩種:一、在原有凈保費的基礎上添加一個安全附加系數(shù);二、選擇不同于平方損失的其他損失函數(shù).相應地,選取不同的損失函數(shù)將會得到不同的保費計算原理.本文主要研究了Esscher保費原理下的信度保費及其保費的一致性.并且在加權平衡損失函數(shù)下,推導了Esscher保費的信度形式.在索賠數(shù)據(jù)分布未知的情形下,采用最大熵方法計算其信度公式,我們發(fā)現(xiàn)所得到的信度公式是經(jīng)典情形的推廣,即,當參數(shù)取特殊值時,信度表達形式與已有結果相一致.本文的主要內(nèi)容簡要概括為如下五個部分:第一章為緒論,簡要論述了Esscher保費原理,以及基于最大熵方法信度保費估計的研究意義、國內(nèi)外研究概況及研究方法.第二章主要介紹了Esscher保費原理的相關理論知識,在該保費原理下通過采用最小二乘法給出了具有一致性的信度保費.并給出了相應的證明.第三章采用最大熵方法,結合Esscher保費原理得到了基于最大熵的Esscher信度保費.該方法是對經(jīng)典的最大熵方法下信度保費的進一步推廣,從而優(yōu)化了原有的信度表達形式.第四章基于Esscher保費原理,在加權平衡損失函數(shù)下推導了信度保費的表達形式.并且通過數(shù)值模擬的方式,說明了其保費是收斂至個體保費的.第五章總結本文中主要研究成果,并提出了未來有待進一步研究的問題.
【學位單位】：新疆大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2018
【中圖分類】：O212.1

【參考文獻】

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1 黃維忠;;平衡損失函數(shù)下風險相依回歸信度模型[J];華東師范大學學報(自然科學版);2013年01期

2 溫利民;吳賢毅;;指數(shù)保費原理下的經(jīng)驗厘定[J];中國科學:數(shù)學;2011年10期

本文編號：2809413