發(fā)布時間：2020-06-05 10:21

【摘要】：本文主要討論兩類離散時間延遲索賠風險模型。首先,在經(jīng)典的離散時間延遲索賠風險模型中引入隨機保費收入,假設保費收入過程是一個二項過程,并將原來的假設“一次主索賠一定產生一次副索賠”推廣為“一次主索賠以一定概率產生一次副索賠”;然后,在假設市場利率受一有限狀態(tài)時齊馬氏鏈調控的情況下,考慮具有隨機保費收入的離散時間交叉延遲索賠風險模型,所謂交叉延遲索賠,就是假設有兩類索賠,其中任何一類主索賠的發(fā)生都會在另一類索賠中產生一次副索賠,副索賠可能與主索賠同時發(fā)生,也可能延遲到下一時刻才發(fā)生�；谝陨蟽深惸Ｐ�,運用生成函數(shù)的方法,對Gerber-Shiu期望折罰函數(shù)進行分析,得到其顯式表達式或遞推公式,再利用所得結果對其他破產特征量進行計算,并給出一些具體的數(shù)值例子。
【學位授予單位】：湖南師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：O211.67

【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

1 彭丹;侯振挺;;常數(shù)分紅界下兩離散相依險種風險模型的分紅問題[J];高校應用數(shù)學學報A輯;2015年01期

2 Jin-zhu LI;Rong WU;;The Gerber-Shiu Discounted Penalty Function for a Compound Binomial Risk Model with By-claims[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica;2015年01期

3 劉東海;劉再明;彭丹;;離散的相依風險模型的破產問題[J];應用數(shù)學學報;2009年05期

相關博士學位論文 前1條

1 周杰明;幾類風險模型中的破產問題及最優(yōu)控制問題研究[D];湖南師范大學;2013年

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本文編號：2697907