【摘要】：本文主要討論兩類離散時間延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型。首先,在經(jīng)典的離散時間延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型中引入隨機(jī)保費(fèi)收入,假設(shè)保費(fèi)收入過程是一個二項(xiàng)過程,并將原來的假設(shè)“一次主索賠一定產(chǎn)生一次副索賠”推廣為“一次主索賠以一定概率產(chǎn)生一次副索賠”;然后,在假設(shè)市場利率受一有限狀態(tài)時齊馬氏鏈調(diào)控的情況下,考慮具有隨機(jī)保費(fèi)收入的離散時間交叉延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型,所謂交叉延遲索賠,就是假設(shè)有兩類索賠,其中任何一類主索賠的發(fā)生都會在另一類索賠中產(chǎn)生一次副索賠,副索賠可能與主索賠同時發(fā)生,也可能延遲到下一時刻才發(fā)生�；谝陨蟽深惸Ｐ�,運(yùn)用生成函數(shù)的方法,對Gerber-Shiu期望折罰函數(shù)進(jìn)行分析,得到其顯式表達(dá)式或遞推公式,再利用所得結(jié)果對其他破產(chǎn)特征量進(jìn)行計(jì)算,并給出一些具體的數(shù)值例子。
【學(xué)位授予單位】：湖南師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：O211.67

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 彭丹;侯振挺;;常數(shù)分紅界下兩離散相依險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅問題[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯;2015年01期

2 Jin-zhu LI;Rong WU;;The Gerber-Shiu Discounted Penalty Function for a Compound Binomial Risk Model with By-claims[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica;2015年01期

3 劉東海;劉再明;彭丹;;離散的相依風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2009年05期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 周杰明;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型中的破產(chǎn)問題及最優(yōu)控制問題研究[D];湖南師范大學(xué);2013年

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本文編號：2697907