【摘要】：本文主要利用兩種在線檢驗(yàn)的方法對(duì)非線性的時(shí)間序列模型變點(diǎn)檢測(cè)問(wèn)題進(jìn)行了探討,方法一:利用估計(jì)函數(shù),由cusum方法原理構(gòu)造得分函數(shù),對(duì)時(shí)間序列變點(diǎn)檢測(cè),此種方法對(duì)多種模型均適用,對(duì)非線性的模型,給出具體的表達(dá)式和檢測(cè)統(tǒng)計(jì)量,并進(jìn)行分析;方法二:利用最小二乘法的參數(shù)估計(jì)變化對(duì)時(shí)間序列變點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè),將線性模型推廣到非線性模型。通過(guò)漸近分布,給出第一類錯(cuò)誤率和備擇假設(shè)下的功效,并對(duì)檢測(cè)點(diǎn)的分布進(jìn)行了探討。數(shù)據(jù)方面,對(duì)生長(zhǎng)模型和分離模型進(jìn)行了數(shù)值模擬,并基于結(jié)果對(duì)兩種方法進(jìn)行了比較。
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：O211.61
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本文編號(hào)：2569076