發(fā)布時(shí)間：2019-04-21 20:46

【摘要】：本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成檢驗(yàn)問題.基于擬極大指數(shù)似然估計(jì),給出了平方殘差自相關(guān)函數(shù)的漸近性,進(jìn)而建立了基于平方殘差自相關(guān)函數(shù)的混成檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量.通過實(shí)例分析,表明可利用基于平方殘差自相關(guān)函數(shù)的混成檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量來診斷檢驗(yàn)由擬極大指數(shù)似然估計(jì)方法擬合的ARFIMA-GARCH模型.
[Abstract]:In this paper, the mixed test problem of ARFIMA-GARCH model is studied. Based on the quasi-exponential likelihood estimation, the asymptotic behavior of the square residual autocorrelation function is given, and then the mixed test statistics based on the square residual autocorrelation function are established. Through an example analysis, it is shown that the mixed test statistics based on the square residual autocorrelation function can be used to diagnose the ARFIMA-GARCH model fitted by the quasi-maximum exponential likelihood estimation method.
【作者單位】： 蘭州理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;蘭州理工大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助(11261031)
【分類號】：O212.1

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：2462543