【摘要】：本文研究了具有穩(wěn)定分布噪聲的多重季節(jié)時間序列模型的建模及應(yīng)用.穩(wěn)定分布能夠描述諸如方差無限、厚尾、有偏等非正態(tài)特征,但該類分布通常沒有解析的密度函數(shù),且參數(shù)的后驗分布比較復雜.本文采用基于抽樣的MCMC方法和切片抽樣法估計模型參數(shù),將多重季節(jié)模型的回歸參數(shù)和穩(wěn)定分布中的參數(shù)一起估計.通過模擬分析,說明了穩(wěn)定分布的一些統(tǒng)計性質(zhì)和文中建模方法的有效性.將模型應(yīng)用于一個具有季節(jié)性和厚尾特征的實際數(shù)據(jù)集,演示了該類模型的應(yīng)用價值.
[Abstract]:In this paper, the modeling and application of multiple seasonal time series model with stable distributed noise are studied. Stable distributions can describe non-normal features such as infinite variances, thick tails and skewness. However, these distributions usually have no analytic density function, and the posterior distribution of parameters is more complex. In this paper, the MCMC method based on sampling and the method of slice sampling are used to estimate the parameters of the model, and the regression parameters of the multi-seasonal model and the parameters in the stable distribution are estimated together. Some statistical properties of the stable distribution and the validity of the modeling method in this paper are illustrated by simulation analysis. The model is applied to an actual data set with seasonal and thick-tailed features, and the application value of this model is demonstrated.
【作者單位】： 西安電子科技大學數(shù)學與統(tǒng)計學院;華東師范大學統(tǒng)計學院;
【基金】：國家自然基金(11271136,81530086) 高等學校學科創(chuàng)新引智計劃(B14019) 基本科研業(yè)務(wù)費(JB150707)資助項目
【分類號】：O212.8

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本文編號：2385594