【摘要】：探討科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法一直是風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要課題.本文在G-期望和G-正態(tài)分布理論的基礎(chǔ)上,研究了某一類金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)不確定性問題.首先針對不確定環(huán)境下的金融市場,提出了損失函數(shù)為f(y)=y的一種新的GVaR風(fēng)險(xiǎn)度量方法,從而改進(jìn)了傳統(tǒng)的VaR方法,建立并證明了GVaR是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的定理,并且在特殊情形下給出了GVaR值的函數(shù)表達(dá)式,便于在實(shí)際中應(yīng)用·本文利用GVaR方法從一個新的角度解釋風(fēng)險(xiǎn)度量,正如我們所堅(jiān)信地,GVaR度量在風(fēng)險(xiǎn)管理中是一個全新的精確的風(fēng)險(xiǎn)度量方法和技術(shù).希望這個新的度量方法GVaR能夠?yàn)榻鹑趯W(xué)者,銀行,投資部門以及相關(guān)的決策者提供建議.
[Abstract]:It has always been an important subject in risk management to explore scientific risk measurement methods. Based on the theory of G- expectation and G- normal distribution, this paper studies the risk uncertainty of a certain kind of financial assets. In this paper, a new GVaR risk measurement method with loss function of f (y) = y is proposed for the financial market in uncertain environment, which improves the traditional VaR method, and establishes and proves the theorem that GVaR is consistent risk measurement. The function expression of GVaR value is given in the special case, which is convenient to explain the risk measurement from a new angle by using the GVaR method in practice, just as we firmly believe, GVaR measurement is a new and accurate risk measurement method and technique in risk management. The new measure, GVaR, is expected to advise financial scholars, banks, the investment sector and relevant policymakers.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院;中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金委重點(diǎn)項(xiàng)目(71331006) 國家自然科學(xué)重大研究計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目(91546202) 中國科學(xué)院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(2008DP173182) 國家數(shù)學(xué)與交叉科學(xué)中心(2008DP173182) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支持計(jì)劃(IRTSHUFE13122402);上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新基金(CXJJ-2015-443)資助
【分類號】：O211.67

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本文編號：2336465