【摘要】：重尾分布非預(yù)期損失估計(jì)值具有不可忽視的不確定性,為此,本文以操作風(fēng)險(xiǎn)度量為例,在Pareto分布下研究損失分布法度量誤差變動(dòng)規(guī)律后發(fā)現(xiàn):隨著監(jiān)管資本變動(dòng),度量誤差變動(dòng)具有非常高的敏感性,這意味著損失分布法度量誤差具有不可預(yù)測性;在度量誤差值域內(nèi),存在著多個(gè)極值風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)點(diǎn),且當(dāng)操作風(fēng)險(xiǎn)趨近于這些極值狀態(tài)點(diǎn)時(shí),度量誤差會(huì)變得非常大(以致趨于無窮大),此時(shí),無法準(zhǔn)確評價(jià)度量結(jié)果的可靠性。被業(yè)界和理論界廣泛使用的損失分布法存在著重大缺陷。
[Abstract]:The estimated value of unanticipated loss in heavy-tailed distribution has unnegligible uncertainty. Therefore, taking operational risk measurement as an example, this paper studies the law of error variation of loss distribution method under Pareto distribution and finds that: with the change of regulatory capital, The variation of measurement error is highly sensitive, which means that the loss distribution method has unpredictability in measuring error. In the measurement error domain, there are multiple extreme risk state points, and when the operational risk approaches these extreme state points, the measurement error becomes very large (and tends to infinity). The reliability of measurement results cannot be evaluated accurately. The loss distribution method, which is widely used by the industry and the theorists, has great defects.
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理學(xué)院;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國際工商管理學(xué)院;湖南省委黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)部;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171167,71501117,71671144,71373213,71301130) 教育部項(xiàng)目(16YJA790038,13YJC790024) 國家社科基金重大項(xiàng)目資助項(xiàng)目(13&ZD030)
【分類號】：O212

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本文編號：2334401