【摘要】：本文考慮了非時齊Markov鏈泛函的弱收斂定理.本文的極限過程是一類隨機積分型的隨機過程.作為應(yīng)用,首先考慮了單位根檢驗問題;其次考慮了協(xié)整回歸模型中參數(shù)最小二乘估計量的漸近分布.這兩類問題中,均涉及了收斂至隨機積分的弱收斂定理.
[Abstract]:In this paper, we consider the weak convergence theorem of nonhomogeneous Markov chain functional. The limit process in this paper is a kind of stochastic process of stochastic integral type. As an application, the problem of unit root test and the asymptotic distribution of parameter least square estimator in cointegration regression model are considered first. In these two kinds of problems, the weak convergence theorem of convergence to stochastic integral is involved.
【作者單位】： 浙江財經(jīng)大學數(shù)據(jù)科學學院;山東大學中泰金融研究院;
【基金】：國家自然科學基金(批準號:11371317)資助項目
【分類號】：O211.62

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本文編號：2273664