【摘要】：本文考慮了非時齊Markov鏈泛函的弱收斂定理.本文的極限過程是一類隨機積分型的隨機過程.作為應用,首先考慮了單位根檢驗問題;其次考慮了協(xié)整回歸模型中參數(shù)最小二乘估計量的漸近分布.這兩類問題中,均涉及了收斂至隨機積分的弱收斂定理.
[Abstract]:In this paper, we consider the weak convergence theorem of nonhomogeneous Markov chain functional. The limit process in this paper is a kind of stochastic process of stochastic integral type. As an application, the problem of unit root test and the asymptotic distribution of parameter least square estimator in cointegration regression model are considered first. In these two kinds of problems, the weak convergence theorem of convergence to stochastic integral is involved.
【作者單位】： 浙江財經(jīng)大學數(shù)據(jù)科學學院;山東大學中泰金融研究院;
【基金】：國家自然科學基金(批準號:11371317)資助項目
【分類號】：O211.62

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 趙輝,李高明;兩指標局部強鞅隨機積分的若干性質(zhì)[J];河南大學學報(自然科學版);2004年04期

2 張卓奎;陳慧嬋;任小紅;;一種基于停線的隨機積分[J];吉林大學學報(理學版);2006年05期

3 任小紅;張卓奎;陳慧嬋;;局部平方可積強鞅的隨機積分[J];吉林大學學報(理學版);2008年05期

4 聶贊坎;關于n維參數(shù)強鞅的隨機積分[J];數(shù)學年刊A輯(中文版);1982年06期

5 蔣銘t$;陳宗洵;;隨機積分的一種推廣[J];福建師范大學學報(自然科學版);1986年02期

6 謝鵬;關于隨機積分的一點注記[J];數(shù)學雜志;2005年02期

7 劉繼成;謝鵬;;隨機積分的擬必然逼近[J];數(shù)學物理學報;2006年03期

8 任愛紅;張宇飛;樊明智;;關于模糊集值隨機積分的一種新定義及相關性質(zhì)[J];許昌學院學報;2008年05期

9 任愛紅;;關于模糊集值隨機積分的相關性質(zhì)[J];西南民族大學學報(自然科學版);2009年01期

10 羅毅,聶贊坎;關于一類兩指標鞅的隨機積分[J];工程數(shù)學學報;1991年03期

相關博士學位論文 前3條

1 周力凱;隨機積分的弱收斂及應用[D];浙江大學;2016年

2 屈田興;向量隨機積分與資產(chǎn)定價基本定理[D];國防科學技術大學;2008年

3 陳紹寬;歐氏空間和函數(shù)空間中的倒向隨機方程[D];復旦大學;2010年

相關碩士學位論文 前7條

1 劉新梅;隨機積分微分方程的均方概周期解[D];廣州大學;2012年

2 程珊;關于柱形H-半鞅的算子值隨機積分及其在金融上的應用[D];哈爾濱師范大學;2014年

3 張兵;分數(shù)鞅的隨機積分的幾個相關問題[D];東華大學;2010年

4 易子南;G-期望，G-布朗運動及相應的隨機積分[D];復旦大學;2010年

5 陳郭萍;Rosenblatt過程的隨機分析和參數(shù)估計[D];東華大學;2011年

6 姚村;關于二階矩隨機過程的隨機積分及邊值問題[D];華僑大學;2011年

7 付薔;鞅理論及其在某些金融模型中的應用[D];哈爾濱工業(yè)大學;2012年

，

本文編號：2273664