【摘要】：考慮了兩種帶有混合分式布朗運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程的估計(jì)問(wèn)題.首先,在離散時(shí)間的情況下考慮了漂移混合分式布朗運(yùn)動(dòng)過(guò)程的漂移項(xiàng)參數(shù)和波動(dòng)率參數(shù)的極大似然估計(jì).然后,在有限的時(shí)間段內(nèi)連續(xù)觀察的情況下,用非參數(shù)估計(jì)的方法給出了另一種帶有混合分式布朗運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程的趨勢(shì)函數(shù)的估計(jì).
[Abstract]:The estimation of two stochastic processes with mixed fractional Brownian motion is considered. Firstly, the maximum likelihood estimation of the drift parameters and volatility parameters of the drift mixed fractional Brownian motion is considered in the case of discrete time. Then, in the case of continuous observation in a finite time period, the estimation of the trend function of another stochastic process with mixed fractional Brownian motion is given by using the method of nonparametric estimation.
【作者單位】： 南開(kāi)大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：Supported by the National Natural Science Foundation of China(11571189)
【分類(lèi)號(hào)】：O211.6

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本文編號(hào)：2231000