發(fā)布時(shí)間：2018-08-24 14:38

【摘要】：研究存在模型風(fēng)險(xiǎn)時(shí)保險(xiǎn)公司的最優(yōu)投資-再保-注資-有界分紅的策略問題.在分紅與注資之差的總量現(xiàn)值的期望最大化的準(zhǔn)則下,使用隨機(jī)微分博弈理論建立保險(xiǎn)公司的隨機(jī)微分博弈,通過求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最優(yōu)投資-再保-注資-有界分紅策略的顯式解,采用數(shù)值算例分析驗(yàn)證了本研究所提策略的合理性.
[Abstract]:This paper studies the optimal investment-reinsurance-capital injection-bounded dividend strategy of insurance companies with model risk. Under the expectation maximization criterion of the total present value of the difference between dividend and capital injection, the stochastic differential game theory is used to establish the stochastic differential game of insurance company. By solving the Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation, the explicit solution of the optimal investment, reinsurance, capital injection and bounded dividend strategy is obtained, and the rationality of the proposed strategy is verified by a numerical example.
【作者單位】： 西安思源學(xué)院高數(shù)教研室;西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71371152) 陜西省教育廳自然科學(xué)專項(xiàng)基金資助項(xiàng)目(2016JK2150) 西安思源學(xué)院2016年度科研基金資助項(xiàng)目(XASY-B1617)~~
【分類號】：O211.6;O231

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本文編號：2201124