【摘要】：在大數(shù)據(jù)時(shí)代,數(shù)據(jù)的異質(zhì)性和變量的稀疏性是不可回避的兩大問(wèn)題。本文針對(duì)上述問(wèn)題構(gòu)建了異質(zhì)性Logit變量選擇模型。研究顯示,在不同的異質(zhì)性條件下,本文的方法可以明顯區(qū)分有效變量和冗余變量。而且,通過(guò)Gmeans等評(píng)價(jià)指標(biāo)可知該模型具有很好的預(yù)測(cè)效果。在對(duì)上市公司財(cái)務(wù)預(yù)警分析的應(yīng)用研究中,本文方法得到了具有解釋意義的結(jié)果,說(shuō)明該方法具有一定的實(shí)證價(jià)值。
[Abstract]:In the era of big data, the heterogeneity of data and the sparsity of variables are two unavoidable problems. In this paper, the heterogeneous logit variable selection model is constructed to solve the above problems. It is shown that under different heterogeneity conditions, the method in this paper can distinguish the effective variable from the redundant variable. Moreover, through the evaluation indicators such as Gmeans, the model has a good prediction effect. In the research on the application of financial early warning analysis of listed companies, the method of this paper has obtained the results with explanatory significance, which shows that this method has certain empirical value.
【作者單位】： 杭州電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)咨詢(xún)研究中心;臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué)大數(shù)據(jù)研究中心;臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué)管理學(xué)院;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)大數(shù)據(jù)與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心;
【基金】：中國(guó)人民大學(xué)科學(xué)研究基金(中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金資助)項(xiàng)目“生物醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法基礎(chǔ)研究”(15XNI011)的階段性成果
【分類(lèi)號(hào)】：O212

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本文編號(hào)：2132679