【摘要】：責任準備金是非壽險公司最主要的負債項目,從保險公司的角度講,準確合理的準備金估計有助于提高盈利能力和對未來賠付的償還能力。而且,在對非壽險準備金進行評估時,選取有效的方法對評估結(jié)果的準確與否至關重要,進一步,可以一定程度上降低保險責任風險。在傳統(tǒng)的責任準備金評估模型中,無論是確定性方法還是隨機性方法,都假設不同流量三角形賠款數(shù)據(jù)之間、不同業(yè)務線的數(shù)據(jù)之間是相互獨立的。而在現(xiàn)實生活中存在許多保險業(yè)務,各類索數(shù)據(jù)之間存在某種相依性。本文,首先從一元準備金評估方法和以相依性為基礎的多元準備金評估方法兩個角度總結(jié)了兩類方法的用法及特點,其中,一元評估方法以鏈梯法、Panning法、GLM方法為基礎展開,多元評估方法以Munich鏈梯法、考慮兩類數(shù)據(jù)相關性的隨機性準備金進展法為基礎展開。然后,以確定性方法的Cape-Cod方法為基礎,研究了 Cape-Cod方法的隨機性改進,將核函數(shù)引入到Cape-Cod方法中,在不同的窗寬下,對應得到了不同的變異系數(shù)。從而模擬出不同離散程度下的準備金分布。其次,分析了不同流量三角形數(shù)據(jù)間的相依性對準備金評估的重要性,研究了用Copula函數(shù)來描述這種相依性,給出了建模過程和步驟。最后,算例分析中給出了預測結(jié)果及其誤差和變異系數(shù)等相關數(shù)據(jù),對預測結(jié)果進行了分析。
[Abstract]:In real life, there are a lot of insurance business, and there is a certain dependency between all kinds of data. The multivariate evaluation method is based on the Munich chain ladder method and the stochastic reserve progress method which considers the correlation between the two types of data. Thus, the reserve distribution of different degree of dispersion is simulated. Finally, the prediction results, their errors and coefficients of variation are given and the prediction results are analyzed.
【學位授予單位】：山東科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F224;F840

【參考文獻】

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本文編號：2126067