本文選題：期望賠付法 + 隨機(jī)性方法　； 參考：《統(tǒng)計(jì)與信息論壇》2017年08期

【摘要】：未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的隨機(jī)性方法逐漸得到重視,而考慮賠款數(shù)據(jù)的相關(guān)性可提高準(zhǔn)備金評(píng)估的精確性。在確定性期望賠付法的基礎(chǔ)上,提出一種基于阿基米德Copula函數(shù)的隨機(jī)性期望賠付法;在準(zhǔn)備金評(píng)估中利用核密度估計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)展因子的隨機(jī)化,并在此基礎(chǔ)上應(yīng)用阿基米德Copula函數(shù)分析兩類(lèi)賠款數(shù)據(jù)相關(guān)性的問(wèn)題;利用R軟件模擬總損失準(zhǔn)備金的分布,研究表明該方法相比傳統(tǒng)的期望賠付法具有更強(qiáng)的靈活性,其結(jié)果也更符合實(shí)際。
[Abstract]:The randomness method of pending claim reserve evaluation has been paid more and more attention, and the accuracy of reserve evaluation can be improved by considering the correlation of compensation data. Based on the deterministic expected compensation method, a stochastic expected compensation method based on Archimedes Copula function is proposed, in which the kernel density estimation is used to randomize the progress factor. On this basis, the Archimedes Copula function is used to analyze the correlation between the two kinds of compensation data, and the R software is used to simulate the distribution of total loss reserve. The research shows that this method is more flexible than the traditional expected compensation method. The results are also more realistic.
【作者單位】： 山東科技大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目《基于結(jié)構(gòu)化大數(shù)據(jù)深度挖掘的非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)模型研究》(61502280)
【分類(lèi)號(hào)】：F840.4;O211.67

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 韓明;Copula——一個(gè)新的計(jì)量經(jīng)濟(jì)工具[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2004年05期

2 李健倫,方兆本,魯煒,李紅星;Copula方法與相依違約研究[J];運(yùn)籌與管理;2005年03期

3 單國(guó)莉,陳東峰;一種確定最優(yōu)Copula的方法及應(yīng)用[J];山東大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2005年04期

4 羅俊鵬;;基于Copula的金融市場(chǎng)的相關(guān)結(jié)構(gòu)分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年16期

5 李霞;曾霞;侯兵;;copula的構(gòu)造以及copula之間關(guān)系的研究[J];商丘師范學(xué)院學(xué)報(bào);2006年05期

6 孫志賓;;混合Copula模型在中國(guó)股市的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年20期

7 李娟;戴洪德;劉全輝;;幾種Copula函數(shù)在滬深股市相關(guān)性建模中的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年24期

8 許建國(guó);杜子平;;非參數(shù)Bernstein Copula理論及其相關(guān)性研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2009年04期

9 杜子平;閆鵬;張勇;;基于“藤”結(jié)構(gòu)的高維動(dòng)態(tài)Copula的構(gòu)建[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2009年10期

10 吳慶曉;劉海龍;;基于Copula模型的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量方法[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2011年06期

相關(guān)會(huì)議論文 前4條

1 許啟發(fā);劉少杰;;基于Copula技術(shù)的動(dòng)態(tài)組合投資選擇新方法[A];第四屆（2009）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2009年

2 陳超;王莉萍;陳正壽;許新;;Copula函數(shù)在海洋工程中的應(yīng)用[A];第十六屆中國(guó)海洋（岸）工程學(xué)術(shù)討論會(huì)論文集（上冊(cè)）[C];2013年

3 王作春;甘仞初;;基于copula函數(shù)的相關(guān)異類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的綜合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法研究[A];全國(guó)第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

4 魯煒;劉冀云;方兆本;;相依結(jié)構(gòu)及其在構(gòu)建投資組合中的運(yùn)用[A];2004年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2004年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 張卓群;半?yún)?shù)C-Vine Copula模型理論及其金融風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)測(cè)度研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

2 趙麗琴;基于Copula函數(shù)的金融風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];廈門(mén)大學(xué);2009年

3 吳娟;Copula理論與相關(guān)性分析[D];華中科技大學(xué);2009年

4 羅俊鵬;Copula理論及其在金融分析中的應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2005年

5 張碧原;Copula方法在信用衍生品定價(jià)中的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2012年

6 胡錚洋;證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量—時(shí)變Copula和極值Copula的應(yīng)用研究[D];吉林大學(xué);2009年

7 徐付霞;Copula理論與極值統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用[D];天津大學(xué);2008年

8 李偉;基于金融波動(dòng)模型的Copula函數(shù)建模與應(yīng)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

9 李夢(mèng)玄;金融市場(chǎng)相依性Copula模型及實(shí)證研究[D];華中科技大學(xué);2009年

10 梁馮珍;極值統(tǒng)計(jì)的理論及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];天津大學(xué);2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 黎菁;Copula理論及其在金融市場(chǎng)相關(guān)性上的應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2007年

2 盧穎;Copula理論在相關(guān)性分析中的應(yīng)用及其多元擴(kuò)展[D];天津科技大學(xué);2009年

3 王s，

本文編號(hào)：1926442