本文選題：均值突變模型 + 局部比較法�。� 參考：《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》2017年06期

【摘要】：本文基于局部比較法,提出了帶未知多個(gè)變點(diǎn)的均值突變模型中變點(diǎn)個(gè)數(shù)與變點(diǎn)位置的多步估計(jì).首先估計(jì)出可能變點(diǎn)位置的報(bào)警區(qū)間序列;然后根據(jù)這些報(bào)警區(qū)間初步估計(jì)出變點(diǎn)個(gè)數(shù)及變點(diǎn)位置;最后對(duì)虛假變點(diǎn)進(jìn)行刪除確定最終變點(diǎn)個(gè)數(shù)及變點(diǎn)位置.理論結(jié)果表明:幾乎必然的,當(dāng)n充分大時(shí),變點(diǎn)個(gè)數(shù)估計(jì)將嚴(yán)格等于變點(diǎn)個(gè)數(shù)真值,所得最終報(bào)警區(qū)間將嚴(yán)格包含變點(diǎn)真值;變點(diǎn)估計(jì)量具有強(qiáng)相合性.隨機(jī)模擬結(jié)果表明,多步估計(jì)在不同條件下均能準(zhǔn)確估計(jì)變點(diǎn)個(gè)數(shù)和變點(diǎn)位置.
[Abstract]:Based on the local comparison method, a multistep estimation of the number of change points and the position of change points in the mean mutation model with unknown multiple change points is presented in this paper. The number of change points and the position of change points are estimated according to these warning intervals. Finally, the number of change points and the position of change points are determined by deleting the false change points. The theoretical results show that it is almost inevitable that when n is sufficiently large, the estimation of the number of change points will be strictly equal to the true value of the number of change points, and the final alarm interval will contain strictly the true value of the change point, and the variable point estimator will have strong consistency. The results of random simulation show that multi-step estimation can accurately estimate the number and position of change points under different conditions.
【作者單位】： 西北大學(xué)統(tǒng)計(jì)系;西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(11771353);國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(11201372) 教育部人文社科一般項(xiàng)目(10YJC910007)資助
【分類(lèi)號(hào)】：O212.1

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本文編號(hào)：1919851