本文選題：橢圓穩(wěn)定分布 + 近似貝葉斯計(jì)算　； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2017年22期

【摘要】：橢圓穩(wěn)定分布由于不存在顯式密度函數(shù)表達(dá)式,這給參數(shù)估計(jì)帶來困難。文章采用近似貝葉斯計(jì)算方法(ABC)對橢圓穩(wěn)定分布進(jìn)行參數(shù)估計(jì),詳細(xì)探討了概要統(tǒng)計(jì)量的選取及引入總體蒙特卡羅方法(PMC)以提高計(jì)算的有效性,通過模擬數(shù)據(jù)驗(yàn)證了該方法可以用來估計(jì)多元橢圓穩(wěn)定分布的參數(shù)。
[Abstract]:Because there is no explicit density function expression in elliptic stable distribution, it is difficult to estimate parameters. In this paper, the approximate Bayesian method (ABC) is used to estimate the parameters of elliptic stable distribution. The selection of general statistics and the introduction of total Monte Carlo method (PMC) are discussed in detail to improve the effectiveness of the calculation. The simulation results show that this method can be used to estimate the parameters of multivariate elliptic stable distribution.
【作者單位】： 華東理工大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(“863計(jì)劃”)資助項(xiàng)目(2015AA20107) 上海市經(jīng)信委資助項(xiàng)目(140304)
【分類號】：O212.1

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本文編號：1861318