本文選題：Quantile第Ⅰ類分布 + 極大似然估計��； 參考：《云南大學學報(自然科學版)》2017年06期

【摘要】：Quantile第Ⅰ類分布是一類為克服經(jīng)典分布在擬合金融收益率數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳而提出來的新分布族,其擁有的可變尾部厚度、獨立變化的左右尾厚度及顯示的分位數(shù)函數(shù)等特性,使其在擬合金融數(shù)據(jù)時明顯優(yōu)于諸如正態(tài)分布、stable分布等經(jīng)典分布.自其提出以來,已成功應(yīng)用于國內(nèi)外證券市場、外匯市場、美國電力市場價格市場,以及流體力學中的湍流等的實證研究.然而,其參數(shù)估計、假設(shè)檢驗等重要的統(tǒng)計分析尚未有系統(tǒng)的研究工作出現(xiàn).研究了這個分布族極大似然估計(MLE)的大樣本性質(zhì),證明了MLE的相合性并建立了相關(guān)的中心極限定理.
[Abstract]:Class I distribution of Quantile is a new distribution family proposed to overcome the poor performance of classical distribution in fitting the data of financial yield. It has the characteristics of variable tail thickness, independent variation of left and right tail thickness and displayed quantile function, etc. It is better than classical distribution such as normal distribution and stable distribution in fitting financial data. Since it was proposed, it has been successfully applied to the empirical studies of domestic and foreign stock markets, foreign exchange markets, American electricity market price markets, and turbulence in fluid dynamics. However, some important statistical analyses, such as parameter estimation and hypothesis test, have not been systematically studied. In this paper, we study the large sample properties of the maximum likelihood estimator of this family of distributions, prove the consistency of MLE and establish the related central limit theorem.
【作者單位】： 云南師范大學泛亞商學院;海南師范大學數(shù)學與統(tǒng)計學院;
【基金】：國家自然科學基金(11361022)
【分類號】：O212.1

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本文編號：1831589