本文選題：隨機(jī)最優(yōu)控制 + 完全耦合正倒向隨機(jī)微分方程��； 參考：《數(shù)學(xué)年刊A輯(中文版)》2017年02期

【摘要】：研究了完全耦合正倒向隨機(jī)控制系統(tǒng)的最優(yōu)控制問題.得到了粘性解框架下的,控制變量同時(shí)出現(xiàn)在正倒向隨機(jī)系統(tǒng)的漂移項(xiàng)和擴(kuò)散項(xiàng)中的最優(yōu)控制問題的驗(yàn)證定理.還討論了驗(yàn)證定理在構(gòu)造隨機(jī)最優(yōu)反饋控制中的應(yīng)用.
[Abstract]:The optimal control problem for fully coupled forward stochastic control systems is studied.In this paper, we obtain the verification theorems for optimal control problems in the framework of viscous solutions, where control variables appear in both drift and diffusion terms of forward stochastic systems.The application of the verification theorem to the construction of stochastic optimal feedback control is also discussed.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院金融數(shù)學(xué)與控制科學(xué)系金融數(shù)學(xué)研究所;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(No.10325101,No.11171076)的資助
【分類號(hào)】：O232

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本文編號(hào)：1773160