本文選題：最大熵方法 + 分數(shù)布朗運動��； 參考：《上海交通大學(xué)學(xué)報》2017年12期

【摘要】：采用最大熵方法求解由分數(shù)布朗運動驅(qū)動的Fokker-Planck方程,得到了該方程的近似解.此外,還以分數(shù)布朗運動驅(qū)動的O-U過程為例,用最大熵方法對其進行數(shù)值分析,驗證了所得的理論結(jié)果.
[Abstract]:The Fokker-Planck equation driven by fractional Brownian motion is solved by the maximum entropy method, and the approximate solution of the equation is obtained.In addition, taking the O-U process driven by fractional Brownian motion as an example, the maximum entropy method is used to analyze the process, and the theoretical results are verified.
【作者單位】： 上海交通大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(11171216;71373158)資助
【分類號】：O211.63

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本文編號：1772745