本文選題：時間分數(shù)階B-S(Black-Scholes)方程　切入點：交替分段純顯-隱(PASE-I)格式　出處：《中國科技論文》2017年17期

【摘要】：在顯隱交替方法的基礎(chǔ)上,對內(nèi)邊界點采用古典顯式和古典隱式計算,通過顯式和隱式的交替對時間層做分段化處理,給出時間分數(shù)階B-S方程的一類并行差分方法:交替分段純顯-隱(PASE-I)格式和交替分段純隱-顯(PASI-E)格式。理論分析證明這類格式解存在唯一且收斂。數(shù)值試驗結(jié)果表明:格式計算穩(wěn)定,2種格式均較大幅度地提高了計算速度,其計算時間約為古典隱格式的60%,且2種格式的計算精度與隱格式精度接近,證實了本文構(gòu)造的2類格式對求解時間分數(shù)階B-S方程是有效的。
[Abstract]:On the basis of the explicit and implicit alternating method, classical explicit and classical implicit computation is used for the interior boundary point, and the time layer is segmented by alternating explicit and implicit.In this paper, a class of parallel difference methods for time fractional B-S equations are presented: alternating piecewise pure explicit-implicit PASE-Ischemes and alternating piecewise pure implicit-explicit PASI-Eschemes.It is proved by theoretical analysis that the solution of this kind of scheme is unique and convergent.The results of numerical experiments show that the computational time of the two schemes is about 60% of that of the classical implicit scheme, and the accuracy of the two schemes is close to that of the implicit scheme.It is proved that the two kinds of schemes constructed in this paper are effective for solving time fractional B-S equations.
【作者單位】： 華北電力大學(xué)數(shù)理學(xué)院信息與計算研究所;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11371135) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助項目(2014ZZD10)
【分類號】：O241.8

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本文編號：1729073