本文選題：面板數(shù)據(jù)　切入點(diǎn)：交互固定效應(yīng)　出處：《數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)(中文版)》2017年05期

【摘要】：研究了面板數(shù)據(jù)交互固定效應(yīng)模型中方差分量的檢驗(yàn)問題.首先依據(jù)模型中誤差項(xiàng)的估計(jì)構(gòu)造輔助回歸模型,然后根據(jù)該輔助回歸構(gòu)造檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,對模型中的異方差性進(jìn)行檢驗(yàn).進(jìn)一步,通過構(gòu)造不同的輔助回歸模型和檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量可以判別異方差的來源.在一定正則條件下,得到了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)和備擇假設(shè)下的漸近分布,并說明所提出的檢驗(yàn)方法不依賴于誤差分布.最后,通過模擬研究對本文的檢驗(yàn)方法進(jìn)行評價(jià),說明所提檢驗(yàn)方法是有效的.
[Abstract]:The test problem of variance component in panel data interactive fixed effect model is studied.An auxiliary regression model is constructed based on the estimation of the error term in the model, and then the heteroscedasticity of the model is tested according to the statistic of the construction of the auxiliary regression.Furthermore, different auxiliary regression models and test statistics can be used to identify the sources of heteroscedasticity.Under certain regular conditions, the asymptotic distributions of test statistics under the original and alternative assumptions are obtained, and it is shown that the proposed test method is independent of the error distribution.Finally, the test method is evaluated by simulation study, which shows that the proposed test method is effective.
【作者單位】： 北京工業(yè)大學(xué)應(yīng)用數(shù)理學(xué)院;北京工業(yè)大學(xué)北京科學(xué)與工程計(jì)算研究院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11471029) 北京市自然科學(xué)基金(1142002) 北京市教育委員會(huì)科技計(jì)劃面上項(xiàng)目(KM201410005010)
【分類號】：O212.1

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本文編號：1727665