本文選題：極值理論　切入點(diǎn)：半?yún)?shù)混合模型　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2017年14期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：極端值估計(jì)是損失評估的重要研究部分,文章在貝葉斯方法的基礎(chǔ)上,用半?yún)?shù)混合模型來擬合損失。在確定模型參數(shù)的過程中,運(yùn)用貝葉斯方法對參數(shù)建模,將參數(shù)轉(zhuǎn)化成隨機(jī)變量,并基于馬爾卡夫蒙特卡羅(MCMC)抽樣得到參數(shù)的估計(jì)值。該方法的特點(diǎn)是參數(shù)數(shù)量少,通過抽樣把參數(shù)轉(zhuǎn)化成隨機(jī)變量,給出所有參數(shù)可能取值的頻率分布圖。實(shí)證結(jié)果表明模型結(jié)果既考慮了參數(shù)的不確定性,又兼顧了損失的厚尾性。
[Abstract]:Extreme value estimation is an important part of loss assessment. Based on Bayesian method, a semi-parametric mixed model is used to fit the loss. In the process of determining the parameters of the model, Bayesian method is used to model the parameters. The parameters are transformed into random variables, and the estimated values of parameters are obtained based on Malka Monte Carlo MCMC sampling. This method is characterized by a small number of parameters, and the parameters are transformed into random variables by sampling. The results show that the model not only takes into account the uncertainty of the parameters, but also takes into account the loss of the thick tail.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【分類號】：O212.8

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本文編號：1645095