本文選題：有限元方法　切入點(diǎn)：美式期權(quán)　出處：《西北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：考慮有限元方法結(jié)合模方法定價(jià)美式期權(quán).基于線性有限元空間,構(gòu)造了Black-Scholes方程的向后歐拉和Crank-Nicolson兩種全離散有限元格式.采用模超松弛迭代方法求解有限元離散得到的線性互補(bǔ)問題,并建立H+-離散矩陣下模超松弛迭代(MSOR)方法的收斂定理.數(shù)值實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了本文方法的有效性,也說明MSOR方法的計(jì)算效率優(yōu)于投影超松弛迭代(PSOR)方法.
[Abstract]:Considering the combination of finite element method and modular method for American option pricing, based on linear finite element space, Two fully discrete finite element schemes, backward Euler and Crank-Nicolson, are constructed for the Black-Scholes equation. The modular overrelaxation iteration method is used to solve the linear complementarity problem obtained by finite element discretization. The convergence theorem of the modular overrelaxation iteration (MSOR) method under H-discrete matrix is established. Numerical experiments show that the proposed method is effective and the computational efficiency of the MSOR method is better than that of the projection overrelaxation iteration method.
【作者單位】： 楚雄師范學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;桂林電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院廣西高校數(shù)據(jù)分析與計(jì)算重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;云南警官學(xué)院信息網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院;
【基金】：廣西壯族自治區(qū)自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2014GXNSFAA118004) 云南省教育廳科學(xué)研究基金項(xiàng)目(2015Y443) 楚雄師范學(xué)院校級(jí)學(xué)術(shù)骨干培養(yǎng)資助項(xiàng)目(XJGG1601)
【分類號(hào)】：F830.9;O241.82

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本文編號(hào)：1612655