本文關鍵詞： AR(p) 非高斯分布 預測區(qū)間 滾動預測 Yule-Walker殘差　出處：《蘇州大學》2015年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：我們提出了一個新的自回歸時間序列AR(p)誤差分位數(shù)的估計量,它是基于YuleWalker殘差的核光滑化.在一些假設條件下,我們證明了這個新的估計量默示有效于用真實誤差估計的分位數(shù),因此它具有后者的漸近正態(tài)分布.利用這個新的估計量,我們構造出了AR(p)未來值的預測區(qū)間,證明了其漸近達到事先規(guī)定的置信水平.大量數(shù)據(jù)模擬研究驗證了文章的理論結果,同時我們以對一例實際數(shù)據(jù)的應用闡釋提出的方法.
[Abstract]:In this paper, we propose a new estimator of the error quantiles of the autoregressive time series, which is based on the kernel smoothing of the YuleWalker residuals. We prove that the new estimator is effective for quantiles estimated with real errors, so it has the asymptotic normal distribution of the latter. It is proved that it is asymptotically up to a predetermined confidence level. A large number of data simulation studies verify the theoretical results of the paper, and at the same time, we propose a method to illustrate an actual data application.
【學位授予單位】：蘇州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：O211.61

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本文編號：1511727