本文關(guān)鍵詞：價(jià)格時(shí)間序列及其局部極值分析　出處：《華東師范大學(xué)》2015年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：本文從金融市場的微觀結(jié)構(gòu)出發(fā),從隨機(jī)過程,頻域和價(jià)格的形成過程角度對價(jià)格過程進(jìn)行建模,基于此對高頻時(shí)間序列進(jìn)行局部擬合分析,波動(dòng)率分析,并從統(tǒng)計(jì)角度對時(shí)間序列的局部極值點(diǎn)和局部反轉(zhuǎn)進(jìn)行描述和定義,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量對價(jià)格序列的極值點(diǎn)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn),通過對統(tǒng)計(jì)量的理論分析和實(shí)證檢驗(yàn)來分析其理論意義和對高頻交易的指導(dǎo)作用。
[Abstract]:This article from the financial market microstructure of the stochastic process, modeling the process of price formation process in frequency domain and the price point of view, the local fitting analysis of high frequency time series based on the analysis of volatility, and the local extremum of time series from the angle of statistics and local inversion description and definition of price series the extreme points and then construct statistics based on hypothesis testing, through theoretical analysis and empirical test of statistics to analyze the theoretical significance and guiding role of high-frequency trading.
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O211.61

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本文編號：1343476