本文關鍵詞：三維面板數(shù)據(jù)模型的序列相關檢驗　出處：《浙江工商大學》2015年碩士論文　論文類型：學位論文

  更多相關文章： 三維面板數(shù)據(jù)模型 序列相關 人工自回歸 基于殘差的檢驗

【摘要】：面板數(shù)據(jù)是指將多個觀測個體的多個觀測時間的數(shù)據(jù)混合而成的數(shù)據(jù)集,它是計量經(jīng)濟學,統(tǒng)計學,生物統(tǒng)計等諸多領域中一種非常重要的數(shù)據(jù)類型。近幾十年來,面板數(shù)據(jù)計量分析得到了越來越多研究者的關注。而實證研究者在對經(jīng)濟金融等數(shù)據(jù)進行計量分析時,常常發(fā)現(xiàn)所收集到的數(shù)據(jù)集是三維面板數(shù)據(jù)集,即所觀測到的數(shù)據(jù)具有三個維度,繼而所研究變量的下標有三個,例如%,三維面板數(shù)據(jù)模型在經(jīng)濟金融等諸多方面已經(jīng)得到了廣泛的應用。對模型的建模一般分為三個步驟,即模型建立,參數(shù)估計與診斷檢驗。但對于三維面板數(shù)據(jù)模型的計量分析,大多的文獻都聚焦在前兩步,而第三步卻沒有得到其應有的重視。本文研究了一個相對一般的三維面板數(shù)據(jù)模型的純粹誤差項的序列相關檢驗問題。在三維面板回歸模型中,一般假定純粹誤差項εijt是獨立同分布,但是如果有Cov(εijt,εijs)≠0,t≠s,則稱該模型違背了序列相關假定。如果錯誤指定了模型的序列相關性,那么將會影響統(tǒng)計推斷的準確性。具體而言,當模型存在序列相關性卻被忽略時,會使得估計的模型的參數(shù)系數(shù)的有效性下降,所得的標準差有誤,繼而使得傳統(tǒng)的變量的顯著性t檢驗、模型的顯著性檢驗F檢驗失效等等,所以對三維面板數(shù)據(jù)模型進行序列相關檢驗至關重要。本文最主要的理論結(jié)果是將檢驗二維面板數(shù)據(jù)模型中純粹誤差項序列相關的最穩(wěn)健的方法推廣到三維面板數(shù)據(jù)模型。作為假設檢驗的一個步驟,本文首先推導出模型參數(shù)系數(shù)的組內(nèi)估計量,并證明了該估計量在相對一般的條件下的一致性與漸近正態(tài)性。其次,本文采取對模型的殘差進行一系列的變換,利用變換后的殘差建立人工自回歸模型,基于此人工自回歸模型的參數(shù)系數(shù)的最小二乘估計量構(gòu)造出檢驗序列相關性的統(tǒng)計量。該檢驗統(tǒng)計量在原假設下是漸近服從卡方分布的,并且本文還在理論上研究了該統(tǒng)計量的功效性質(zhì)。該檢驗方法的優(yōu)點是不需要對隨機誤差項分布做任何假定,而且對于隨機誤差項中各種可能存在的效應與該效應的具體存在形式都是穩(wěn)健的,同時還對序列相關的具體形式是穩(wěn)健的。最后本文還設計了一系列的Monte Carlo模擬實驗說明所構(gòu)造的檢驗方法是可行的。
【學位授予單位】：浙江工商大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：O212.1

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