本文關(guān)鍵詞：基于分裂方法的極端事件概率估計的研究

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【摘要】：極端事件是一類發(fā)生概率很小的事件,該類事件一旦發(fā)生,往往會造成很嚴(yán)重的后果,如地震、金融危機(jī)等。因此極端事件發(fā)生概率的模擬近年來受到人們的廣泛關(guān)注。在極端事件的模擬中,要想得到極端事件發(fā)生概率的估計,需要大量的抽樣才能實(shí)現(xiàn),有時由于方差過大和計算時間的增加使得模擬失效。為了能夠解決這一問題,本文給出了分裂方法。此方法加快了極端事件的發(fā)生概率。文章的第一部分,簡單介紹了極端事件的重要性及分裂方法的研究背景。第二部分介紹了分裂方法的數(shù)學(xué)原理和算法實(shí)現(xiàn)。第三部分在輕尾和重尾的經(jīng)典事例下運(yùn)用分裂方法模擬極端事件,并將原始蒙特卡羅方法(CMC)與分裂方法進(jìn)行對比分析。最后一部分結(jié)合事例結(jié)果給出本文的結(jié)論。
【學(xué)位授予單位】：蘇州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：D035;O211

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本文編號：1285321