本文關(guān)鍵詞：常利率復(fù)合負(fù)二項(xiàng)雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型研究

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【摘要】：這篇文章重點(diǎn)探究了常利率下雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型,且其保單總次數(shù)服從負(fù)二項(xiàng)過(guò)程,同時(shí)理賠的總次數(shù)服從Poisson過(guò)程,那么便是常利息下復(fù)合負(fù)二項(xiàng)雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型,對(duì)其穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的必要條件、破產(chǎn)概率及其相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了分析研究.具體的研究?jī)?nèi)容及成果如下:本文可分為四部分,第一部分介紹了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理論的發(fā)展史,以及在此基礎(chǔ)上對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了推廣.第二部分簡(jiǎn)要的介紹了數(shù)學(xué)期望、概率公式、矩母函數(shù)的相關(guān)概念及性質(zhì);介紹了兩類隨機(jī)過(guò)程,包括Poisson過(guò)程,馬爾可夫過(guò)程;引出了負(fù)二項(xiàng)分布的相關(guān)概念并且介紹了它的一些性質(zhì),以及負(fù)二項(xiàng)分布的兩種近似分布;最后給出了鞅的相關(guān)內(nèi)容和利息的相關(guān)內(nèi)容.第三部分是本文的重點(diǎn),首先建立了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)模型,這個(gè)模型受利率因素影響,并且保費(fèi)為一復(fù)合隨機(jī)過(guò)程,給出了保險(xiǎn)公司在這個(gè)模型下要穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的必要條件,給出了調(diào)節(jié)系數(shù)的存在性的證明,用鞅方法和遞歸方法討論了該模型下的破產(chǎn)概率的上界.第四部分在第三部分建立的模型基礎(chǔ)上,研究了保險(xiǎn)公司生存概率的問(wèn)題,得到了這個(gè)模型在一定條件下的微分積分方程與偏微分積分方程.
【學(xué)位授予單位】：延安大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：O211

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