本文關(guān)鍵詞：基于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的我國(guó)上市銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究

  更多相關(guān)文章： 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 上市銀行 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

【摘要】：2008全球金融危機(jī)爆發(fā)以來，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)受到國(guó)內(nèi)外學(xué)者和各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局的關(guān)注，各國(guó)都在探索防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的新途徑。尤其是近些年來金融創(chuàng)新、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)與現(xiàn)代銀行業(yè)的結(jié)合，大大提高了各項(xiàng)金融服務(wù)的效率，但同時(shí)也放大了銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此防范和化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于銀行正常發(fā)揮金融中介的功能至關(guān)重要。在這樣的背景下，本文基于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對(duì)我國(guó)主要的上市銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了研究。 本文在國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究的基礎(chǔ)上，仔細(xì)分析了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義、成因、特征及傳染機(jī)理，指出具有傳染性是銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最基本的特征，并以此為依據(jù)研究系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染渠道。對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法進(jìn)行了詳細(xì)的梳理，通過比較各種方法的特征和我國(guó)銀行的實(shí)際情況，最終使用網(wǎng)絡(luò)分析法度量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這種方法是基于銀行間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。 我國(guó)的銀行業(yè)處于高速發(fā)展的階段，規(guī)模擴(kuò)大速度快，業(yè)務(wù)往來頻率高，無標(biāo)度銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與我國(guó)現(xiàn)實(shí)中的銀行網(wǎng)絡(luò)較其他銀行網(wǎng)絡(luò)有較高的相似性。因此本文使用無標(biāo)度銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)來模擬我國(guó)現(xiàn)實(shí)中的銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，并且在此基礎(chǔ)上研究系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染。得出了在不同的違約損失率下系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染結(jié)果：在由一家銀行引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染中，違約損失率為0.95時(shí)，才會(huì)出現(xiàn)明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染；在由中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和交通銀行中的任意兩家銀行引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染中，違約損失率為0.5就會(huì)引起明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染；在這五家銀行中的任意三家銀行引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染中，在0.5的違約損失率下，會(huì)引起明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染，但是當(dāng)違約損失率為0.25時(shí)，只有北京銀行會(huì)受到傳染；在這五家銀行中的任意四家銀行引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染中，在0.25的違約損失率下只有北京銀行受到傳染，違約損失率為0.5時(shí)，一半左右的銀行都會(huì)受到傳染；這五家銀行同時(shí)引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染中，在0.5的違約損失率下，也會(huì)有一半左右的銀行受到傳染。隨著發(fā)生系統(tǒng)性危機(jī)的銀行數(shù)量不斷增加，較小的違約損失率就會(huì)引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的明顯傳染。最后基于實(shí)證性研究結(jié)果，提出了防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的政策建議：我國(guó)的五家大型商業(yè)銀行更應(yīng)該審慎經(jīng)營(yíng)，一旦這五家銀行面臨經(jīng)營(yíng)困難出現(xiàn)違約，會(huì)使系統(tǒng)內(nèi)大量的銀行受到影響；北京銀行應(yīng)該提高一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，同時(shí)減小拆借規(guī)模。本文的創(chuàng)新之處在于使用無標(biāo)度銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對(duì)矩陣法生成的完全結(jié)構(gòu)銀行網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了修正；將我國(guó)5家大型商業(yè)銀行作為研究重點(diǎn)，研究這5家銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染情況。
【關(guān)鍵詞】：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 上市銀行 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
【學(xué)位授予單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33;O157.5
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-13
• 第1章 引言13-21
• 1.1 研究背景和意義13-14
• 1.1.1 研究背景13-14
• 1.1.2 研究意義14
• 1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述14-19
• 1.2.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義15
• 1.2.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)15-16
• 1.2.3 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因16-17
• 1.2.4 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理17
• 1.2.5 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量17-19
• 1.3 研究?jī)?nèi)容與方法19
• 1.4 主要工作和創(chuàng)新19-20
• 1.5 論文的基本結(jié)構(gòu)20-21
• 第2章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法及其評(píng)價(jià)21-29
• 2.1 基于業(yè)務(wù)聯(lián)系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法21-27
• 2.1.1 網(wǎng)絡(luò)分析法21-25
• 2.1.2 矩陣法25-27
• 2.2 基于邊際分析方法的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量27-28
• 2.3 基于宏觀金融指數(shù)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量28
• 2.4 小結(jié)28-29
• 第3章 基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析29-36
• 3.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論29-31
• 3.2 幾種常見的銀行網(wǎng)絡(luò)31-33
• 3.2.1 規(guī)則的銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)31
• 3.2.2 隨機(jī)的銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)31-32
• 3.2.3 小世界銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)32
• 3.2.4 無標(biāo)度銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)32-33
• 3.3 銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的屬性分析33-34
• 3.4 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染的算法34-35
• 3.5 小結(jié)35-36
• 第4章 我國(guó)銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證性研究36-51
• 4.1 我國(guó)銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的建立36-40
• 4.2 我國(guó)銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的修正及分析40-44
• 4.2.1 無標(biāo)度銀行網(wǎng)絡(luò)建立40-41
• 4.2.2 我國(guó)銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的修正41-43
• 4.2.3 對(duì)我國(guó)銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)度的分析43-44
• 4.2.4 對(duì)我國(guó)銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)聚類系數(shù)的分析44
• 4.3 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染的分析44-50
• 4.3.1 整個(gè)銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析44-45
• 4.3.2 我國(guó)五家大型商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析45-50
• 4.4 小結(jié)50-51
• 第5章 防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的建議51-55
• 5.1 完善系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系51-52
• 5.2 健全銀行的監(jiān)管體制52
• 5.3 完善防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的制度52-53
• 5.4 加強(qiáng)國(guó)際交流與合作53-54
• 5.5 小結(jié)54-55
• 結(jié)論與展望55-56
• 1、結(jié)論55
• 2、展望55-56
• 附錄56-58
• 參考文獻(xiàn)58-63
• 致謝63-64
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況64-65

【參考文獻(xiàn)】

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5 左振宇;李守偉;何建敏;;我國(guó)銀行網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)特征的實(shí)證研究[J];華東經(jīng)濟(jì)管理;2012年02期

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

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本文編號(hào)：1132057