本文關(guān)鍵詞：能源消費(fèi)、結(jié)構(gòu)突變與中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng):1952-2005，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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能源消費(fèi)、結(jié)構(gòu)突變與中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng):1952-2005

發(fā)布日期： 2012-03-05 發(fā)布：  

  2007年第5期目錄       本期共收錄文章17篇

　　摘要：能源是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的必要支撐，但是在理論上，能源與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系并不明確。本文采用向量誤差修正模型結(jié)合結(jié)構(gòu)突變分析，實(shí)證檢驗(yàn)基于生產(chǎn)函數(shù)的能源消費(fèi)與中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系。結(jié)果顯示。“大躍進(jìn)”的終結(jié)與大慶油田的量產(chǎn)，引發(fā)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)的變遷，導(dǎo)致1961年能源消費(fèi)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)突變。這使得1952－2005年能源消費(fèi)與中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間不存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系，但1962－2005年二者間具有協(xié)整關(guān)系。在短期能源消費(fèi)內(nèi)生于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，長(zhǎng)期中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是能源消費(fèi)變動(dòng)的誘因。需要指出的是，如果忽略產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響，會(huì)低估能源消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的作用。
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　　關(guān)鍵詞：能源消費(fèi)；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；結(jié)構(gòu)突變；誤差修正模型
　　中圖分類號(hào)：F120.2　文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A　文章編號(hào)：1002－2848－2007(05)－0094－07
　　
　　一、引言
　　
　　庫茲涅茨將工業(yè)革命之初到工業(yè)化之后，發(fā)達(dá)國家出現(xiàn)的一系列社會(huì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變過程稱為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。在以工業(yè)化與城市化加速發(fā)展為主要特征的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的背后，能源對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各個(gè)層面都產(chǎn)生了廣泛而深刻的影響，成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的必要支撐。充足而穩(wěn)定的能源投入，更是關(guān)系經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。但是在理論界，關(guān)于是能源投入推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，還是產(chǎn)出水平的提高帶動(dòng)了能源消費(fèi)。至今沒有形成明確統(tǒng)一的結(jié)論。
　　Kraft和Kraft使用美國1947－1974年的數(shù)據(jù)，完成了研究能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的先驅(qū)性工作，他們借助Sims的方法證明存在GNP到能源消費(fèi)的單向因果關(guān)系。然而Akarea和Long研究發(fā)現(xiàn)，能源消費(fèi)和GNP的關(guān)系對(duì)樣本長(zhǎng)短十分敏感，如果將Kraft和Kraft的樣本時(shí)間縮短2年，二者間就不具有因果關(guān)系。此后的研究還發(fā)現(xiàn)，存在能源消費(fèi)到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的單向因果關(guān)系以及雙向因果關(guān)系。各種研究之所以沒有達(dá)成明確一致的結(jié)論，一個(gè)能被廣泛接受的原因是，這些研究的背景涵蓋了從歐美發(fā)達(dá)國家到亞洲發(fā)展中國家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、文化制度的差異自然會(huì)導(dǎo)致迥然不同的結(jié)論。
　　中國大陸地區(qū)對(duì)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的研究始于上世紀(jì)90年代中后期。林伯強(qiáng)在能源、資本、和人力資本三要素的生產(chǎn)函數(shù)框架下，使用協(xié)整分析和誤差修正模型發(fā)現(xiàn)，1952－2001年電力消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有內(nèi)生性。但林伯強(qiáng)的研究?jī)H分析電力消費(fèi)的影響，顯然忽略了各種能源之間的替代關(guān)系，實(shí)證結(jié)果可能會(huì)存在偏差。韓智勇等檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)1978－2000年中國能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在雙向因果關(guān)系。而吳巧生等采用E－G兩步法與Granger因果檢驗(yàn)，驗(yàn)證1978－2002年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)了能源消費(fèi)。吳巧生研究的樣本時(shí)間段與韓智勇相差2年，但卻出現(xiàn)不同的結(jié)果，一方面是因?yàn)樗麄兊臉颖緯r(shí)間段過短，另一方面研究沒有考慮其他生產(chǎn)要素也會(huì)影響實(shí)證分析。王少平、楊繼生的研究使用1985－2002年12個(gè)主要工業(yè)行業(yè)的面板數(shù)據(jù)，采用包括能源效率的3變量模型，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)行業(yè)對(duì)能源具有高消費(fèi)和強(qiáng)依賴的特點(diǎn)，但研究并未涉及二者之間的因果關(guān)系。
　　盡管對(duì)我國能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的研究也沒有得到一致的結(jié)論，但是也未能發(fā)現(xiàn)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不相關(guān)，即沒有能源“中性假說”(Yu andChoi)成立的證據(jù)。隨著我國工業(yè)化與城市化水平不斷推進(jìn)，能源與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系日益密切，對(duì)能源消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的判斷是制定和實(shí)施能源政策的重要依據(jù)，進(jìn)而關(guān)系到宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行，因此具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和理論價(jià)值。在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上，本文嘗試以下改進(jìn)：(1)使用1952－2005年的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，這在我國已有的研究中是最長(zhǎng)的，以避免樣本時(shí)間過短造成研究的偏差；(2)完善我國現(xiàn)有研究忽略結(jié)構(gòu)突變的問題，考察能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)突變的潛在效應(yīng)；(3)采用基于柯布一道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)的誤差修正模型(VECM)，檢驗(yàn)?zāi)茉聪M(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期和短期因果關(guān)系。
　　本文第二部分提出研究的基礎(chǔ)與模型；第三部分是對(duì)能源消費(fèi)的結(jié)構(gòu)突變分析；第四部分采用VECM實(shí)證檢驗(yàn)?zāi)茉聪M(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的因果關(guān)系；最后是基本結(jié)論。
　　
　　二、研究基礎(chǔ)
　　
　　Stem認(rèn)為要素的相互替代會(huì)導(dǎo)致了能源投入的變化，忽略了生產(chǎn)中資本與勞動(dòng)的投入，會(huì)導(dǎo)致研究結(jié)果的扭曲，因此需要在生產(chǎn)函數(shù)中分析能源與產(chǎn)出的關(guān)系。而Masih和Masih的研究采用包含能源價(jià)格的三變量模型。Jorgenson指出，在美國1920－1973年實(shí)際能源價(jià)格下降，引發(fā)了能源投入對(duì)勞動(dòng)的替代，而兩次“石油危機(jī)”后實(shí)際能源價(jià)格上升又出現(xiàn)了資本、勞動(dòng)對(duì)能源的替代。因此采用包含能源價(jià)格在內(nèi)的三變量的模型，實(shí)質(zhì)上也具有能源與其他生產(chǎn)投入要素相互替代的信息。
　　然而在索洛的世界中，包括能源在內(nèi)的其他自然資源的投入對(duì)產(chǎn)出的貢獻(xiàn)則是微乎其微的。但是如果存在能源約束條件，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中能源的作用將是不可忽視的，增長(zhǎng)也就不僅僅取決于資本、勞動(dòng)和知識(shí)投入的增加，與之匹配的能源投入也可能成為制約經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“短板”。Nguyen將生產(chǎn)函數(shù)設(shè)置為，Y=min｜aE，f(K,L)｜(E代表能源消費(fèi)量)，發(fā)現(xiàn)1959－1973年OECD國家能源消費(fèi)的產(chǎn)出彈性大于1。
　　Moroney使用包含勞動(dòng)、資本、能源和技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)，考察單位勞動(dòng)的資本和能源投入的變化對(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率的影響，估計(jì)出的資本和能源產(chǎn)出彈性大致相等。通過細(xì)分增長(zhǎng)的源泉，Momney發(fā)現(xiàn)1950－1973年美國能源投入的變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的年均貢獻(xiàn)為1.17個(gè)百分點(diǎn)，而1974－1984年能源投入的下降使得經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率年均減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。
　　Jones認(rèn)為煤炭、石油以及天然氣等不可再生能源的儲(chǔ)量是有限的，并且隨著投入量的增加而逐漸遞耗直至最終耗盡。Jones在索洛模型中加入了能源消費(fèi)，得出能源消費(fèi)速度與均衡增長(zhǎng)路徑的產(chǎn)出增長(zhǎng)率負(fù)相關(guān)的結(jié)論。
　　基于以上研究，我們認(rèn)為能源對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)不是簡(jiǎn)單地表現(xiàn)為數(shù)量關(guān)系，而應(yīng)更多體現(xiàn)為保障增長(zhǎng)持續(xù)性的必要投入，在工業(yè)化與城市化快速擴(kuò)張的進(jìn)程中，能源投入也就不能被隨意地排除于生產(chǎn)函數(shù)之外。我們采用多變量分析方法，在柯布一道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)的基礎(chǔ)上設(shè)置研究基本模型：
　　Yt=f(kt，Lt,E1)　(1)
　　Yt=akt+bLt+cEt　(2)
　　其中，Yt代表產(chǎn)出的自然對(duì)數(shù)(1952年不變價(jià)格計(jì)算的實(shí)際GDP)，Kt、Lt和Et分別是資本、勞動(dòng)和能源消費(fèi)量的自然對(duì)數(shù)。a、b、c則是產(chǎn)出對(duì)資本、

勞動(dòng)與能源的彈性。
　　本文使用1952－2005年時(shí)間序列數(shù)據(jù)，能源消費(fèi)、勞動(dòng)力和GDP數(shù)據(jù)取自《新中國五十五年統(tǒng)計(jì)資料匯編》，2005年部分?jǐn)?shù)據(jù)經(jīng)過《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2006》數(shù)據(jù)的調(diào)整，資本存量數(shù)據(jù)來自(Zhang Jun，Gui)ring Wu and Jipeng Zhangt。
　　
　　三、統(tǒng)計(jì)描述與結(jié)構(gòu)突變分析
　　
　　分析能源消費(fèi)與中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系，需要對(duì)1952－2005年能源消費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)描述，以便能夠從整體上捕捉能源消費(fèi)變動(dòng)的時(shí)序特征。

　　1952－2005年中國能源消費(fèi)總體上保持了年均增速7.51％的快速上升趨勢(shì)，但期間也出現(xiàn)一些波動(dòng)。1953年中國進(jìn)入第一個(gè)五年計(jì)劃，由于參考和借鑒了蘇聯(lián)模式而大力發(fā)展高耗能的重工業(yè)，1958－1960年又實(shí)施“大躍進(jìn)”發(fā)展戰(zhàn)略，粗放型增長(zhǎng)方式無以復(fù)加地放大了，能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度(見圖2)，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)消耗和浪費(fèi)了大量能源。1961年國家無力再支撐“大躍進(jìn)”模式，導(dǎo)致了1961－1963年的能源消費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，1960－1963年能源消費(fèi)下降幅度達(dá)到48.43％。1967年“文革”沖擊了正常的經(jīng)濟(jì)秩序，能源消費(fèi)量隨之下滑，但這一次的影響并沒有持續(xù)太久。隨后，改革開放之初由于國家生產(chǎn)建設(shè)資金緊張，造成能源生產(chǎn)量和消費(fèi)量的下降，出現(xiàn)1981年的能源消費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)。進(jìn)入九十年代中期，我國顯露出買方市場(chǎng)特征，國內(nèi)市場(chǎng)供給大于需求，產(chǎn)品與要素市場(chǎng)需求都表現(xiàn)出疲軟的跡象，1997－1998年旺盛的能源需求也得到暫時(shí)的降溫。

　　圖2刻畫了我國能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的動(dòng)態(tài)特征。在大多數(shù)年份能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度均圍繞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度上下波動(dòng)，改革開放前波動(dòng)較為頻繁且幅度較大，反映在高度集中的計(jì)劃體制下，資源的配給制度與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)的不和諧。1978年后，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度與能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度波動(dòng)較小，能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度低于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，這表明經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨于平穩(wěn)，能源利用效率有所提高。但2003年后，大量的重復(fù)建設(shè)與投資沖動(dòng)降低了投資效率，同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中重工業(yè)比重上升，能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度再次快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，能源利用效率下降。
　　Lee和Chang認(rèn)為，能源消費(fèi)、能源價(jià)格的時(shí)間序列數(shù)據(jù)具有非線性調(diào)整的特征，能源政策和經(jīng)濟(jì)體制變遷、能源管制改革、制度變革等因素會(huì)引起經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化，導(dǎo)致能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)突變，從而影響能源與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系。為了準(zhǔn)確把握能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，我們需要對(duì)能源消費(fèi)進(jìn)行結(jié)構(gòu)突變分析，探尋1952－2005年中國能源消費(fèi)是否因?yàn)橥獠繘_擊或者制度變遷而存在結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)。
　　結(jié)構(gòu)突變分析是借助特定的單位根檢驗(yàn)方法。識(shí)別可能對(duì)變量間關(guān)系造成影響的外部沖擊。本文遵循Zivot和Andrews提出的以零假設(shè)的單位根統(tǒng)計(jì)量最小負(fù)值作為選擇結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，并采用張曉峒提供的檢驗(yàn)方法：
　　1、遞歸檢驗(yàn)
　　根據(jù)遞歸的思想實(shí)施檢驗(yàn)，首先需要選擇第一個(gè)子樣本的空間(以原樣本空間的1/4為標(biāo)準(zhǔn))，然后逐年擴(kuò)大子樣本范圍，并對(duì)每一子樣本進(jìn)行含截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)的ADF檢驗(yàn)，最后根據(jù)時(shí)間序列圖檢驗(yàn)?zāi)硞�(gè)ADF值是否小于臨界值識(shí)別結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜑椋?br>
　　2、滾動(dòng)檢驗(yàn)
　　滾動(dòng)檢驗(yàn)與遞歸檢驗(yàn)采用的標(biāo)準(zhǔn)是一致的，區(qū)別在于所使用的子樣本范圍不再逐年擴(kuò)大，而是保持子樣本空間不變(子樣本空間一般為原樣本空間的1/3)，再對(duì)每一子樣本用(3)式進(jìn)行含截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)的ADF檢驗(yàn)，并通過與臨界值的比較，識(shí)別結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)。
　　圖3是基于遞歸檢驗(yàn)的時(shí)間序列圖，其中未出現(xiàn)低于10％標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)量。圖4滾動(dòng)檢驗(yàn)的時(shí)間序列圖顯示，1961年的統(tǒng)計(jì)量最小，并通過5％的臨界值，因此借助滾動(dòng)檢驗(yàn)可以識(shí)別能源消費(fèi)于1961年出現(xiàn)結(jié)構(gòu)突變。
　　1961年中國結(jié)束了“大躍進(jìn)”發(fā)展戰(zhàn)略，停止了盲目的“趕英超美”，重工業(yè)比重過高的畸形產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得以匡正。在當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平下，1961年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整遏制了能源消費(fèi)增長(zhǎng)過快的勢(shì)頭，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平也逐漸恢復(fù)，能源利用效率得以改進(jìn)(見圖2)。此外，1961年前后的一段時(shí)間內(nèi)中國能源工業(yè)也發(fā)生了影響深遠(yuǎn)的歷史事件，1959大慶油田出油，1963年大慶油田已累計(jì)產(chǎn)油1千萬噸，其意義在于中國以煤炭為主的單一能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)得到根本性的改善，效率更高的石油消費(fèi)比重逐年上升。Jor-genson認(rèn)為能源的很大一部分增長(zhǎng)效應(yīng)來自于高效率的能源(石油、電力)替代低效率的能源(煤炭)。考察能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系不僅是數(shù)量投入的問題，還應(yīng)該包含能源利用效率變動(dòng)的因素，同等數(shù)量的能源投入，利用效率的差異顯然會(huì)對(duì)產(chǎn)出具有不同的影響�；谝陨戏治觯覀兊呐袛嗍恰按筌S進(jìn)”的終結(jié)與大慶油田的量產(chǎn)，引發(fā)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)的變遷，提高了中國能源利用效率，導(dǎo)致1961年能源消費(fèi)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)突變。
　　
　　四、基于VECM的因果檢驗(yàn)
　　
　　1961年的結(jié)構(gòu)突變是否會(huì)影響能源消費(fèi)與中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，以及會(huì)產(chǎn)生怎樣的效應(yīng)，是本文接下來試圖解釋的問題。在這一部分我們遵循從一般到特殊的研究思路是：首先忽略結(jié)構(gòu)突變問題，分析1952－2005年能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系；其次，考慮結(jié)構(gòu)突變的潛在影響，檢驗(yàn)1962－2005年二者間的內(nèi)在聯(lián)系；最后通過對(duì)比分析兩種結(jié)果，揭示能源消費(fèi)的結(jié)構(gòu)突變效應(yīng)。
　　考察變量間的因果關(guān)系，一般是基于Grang-er的方法。但單純依靠Granger因果檢驗(yàn)，存在一些問題：首先需要變量都是平穩(wěn)序列，才能檢測(cè)變量之間的長(zhǎng)期因果關(guān)系；其次，如果變量不是平穩(wěn)序列，且變量間不具有協(xié)整關(guān)系，就需要將變量差分平穩(wěn)化處理后，再檢驗(yàn)因果關(guān)系。但變量的長(zhǎng)期信息會(huì)因差分而丟失，只能檢驗(yàn)出短期因果關(guān)系。因此，傳統(tǒng)的方法就難以同時(shí)檢驗(yàn)變量間的長(zhǎng)期和短期因果關(guān)系。為了克服以上方法的缺陷，我們采用基于誤差修正模型(VECM)的因果檢驗(yàn)(內(nèi)生性檢驗(yàn))，分析能源消費(fèi)與中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間關(guān)系的方向、強(qiáng)度與穩(wěn)定性。
　　
　　(一)1952－2005年能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

　　首先需要檢驗(yàn)各變量序列的平穩(wěn)性，使用ADF檢驗(yàn)，滯后期的選擇采用AIC準(zhǔn)則。表1顯示，單位根檢驗(yàn)(左半)拒絕了1952－2005年各變量序列平穩(wěn)的假設(shè)，GDP、資本存量、勞動(dòng)與能源消費(fèi)均為服從一階差分平穩(wěn)過程。因此，不能直接檢驗(yàn)?zāi)茉聪M(fèi)與產(chǎn)出的因果關(guān)系，需要進(jìn)一步檢驗(yàn)變量間是否存在協(xié)整關(guān)系。

　　表2(上部)是對(duì)GDP、資本、勞動(dòng)與能源消費(fèi)的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)，在(Unrestricted)VAR(P)模型下確定合理的協(xié)整滯后階數(shù)，結(jié)果顯示軌跡統(tǒng)計(jì)量(Trace)與最大特征值統(tǒng)計(jì)量(Maximum Eigenvalue)都接受了協(xié)整檢驗(yàn)的零假設(shè)，變量間不具備長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系。

　　1952－2005年各變量既非平穩(wěn)序列，也不具備協(xié)整關(guān)系，需要將各變量一階差分，使其平穩(wěn)再檢驗(yàn)因果關(guān)系。我們采用自由度為2的VAR模型下的Granger因果檢驗(yàn)。△Yt和△Et，分別表示經(jīng)過一階差分后的GDP與能源消費(fèi)。表3的結(jié)果拒絕能源消費(fèi)內(nèi)生于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而在10％的顯著性水平下接受短期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是能源消費(fèi)變動(dòng)的因。

　　
　　(二)1962－2005年能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
　　進(jìn)一步考察1961年能源消費(fèi)的結(jié)構(gòu)突變是否具有潛在效應(yīng)，我們將結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)去除，只分析1962－2005年變量間的關(guān)系(1952－1961年的樣本時(shí)間段過短，不再討論)。
　　結(jié)構(gòu)突變的產(chǎn)生一方面會(huì)傾向于接受原本平穩(wěn)序列的單位根零假設(shè)，導(dǎo)致平穩(wěn)序列被檢驗(yàn)為非平穩(wěn)。另一方面，結(jié)構(gòu)突變會(huì)改變變量間的關(guān)系，扭曲協(xié)整檢驗(yàn)與因果檢驗(yàn)的結(jié)果。
　　表1的單位根檢驗(yàn)(右半)結(jié)果顯示，1962－2005年GDP、能源、勞動(dòng)與資本存量仍然服從一階差分平穩(wěn)過程，1961年的結(jié)構(gòu)突變并沒有影響包括能源消費(fèi)在內(nèi)的各變量單位根檢驗(yàn)。表2(下部)的協(xié)整檢驗(yàn)表明，1962－2005年軌跡統(tǒng)計(jì)量與最大特征值統(tǒng)計(jì)量都在5％的顯著性水平接受GDP、資本、勞動(dòng)與能源消費(fèi)間具有一個(gè)協(xié)整關(guān)系。初步判斷，1961年的結(jié)構(gòu)突變影響了對(duì)變量間關(guān)系的強(qiáng)度與穩(wěn)定性的檢驗(yàn)。
　　由于1962－2005年GDP、資本、勞動(dòng)與能源存在協(xié)整關(guān)系，按照協(xié)整的定義至少存在一個(gè)顯著非零的誤差修正項(xiàng)(ECT)，因此變量問一定具有單向或者雙向的Granger因果關(guān)系，從而能夠在VECM的基礎(chǔ)上檢驗(yàn)變量間的因果關(guān)系。建立標(biāo)準(zhǔn)的VECM。如下：

　　ECTt-1為滯后一期的誤差修正項(xiàng)，ECT的系數(shù)代表了從偏離狀態(tài)向長(zhǎng)期均衡的調(diào)整速度，因此ECT中包含了變量的長(zhǎng)期信息�！鱕t-1、△Kt-1、△Lt-1，和△Et-1，分別代表滯后一期的產(chǎn)出、資本、勞動(dòng)和能源的變動(dòng)，它們具有變量的短期信息。按照因果檢驗(yàn)的基本思想，通過檢驗(yàn)(4)式和(5)式的因變量系數(shù)的顯著性，判斷因果關(guān)系。對(duì)(4)式中的所有i檢驗(yàn)Ho:γyi=0，以及(5)式中所有i檢驗(yàn)Ho:δei=0，估計(jì)變量間的短期因果關(guān)系。對(duì)(4)式中的所有i檢驗(yàn)Ho:β1=0且γyi=0，以及(5)式中所有i檢驗(yàn)，Ho:β1=0且δei=0估計(jì)變量間的長(zhǎng)期因果關(guān)系。

　　表4基于自由度為3的Wold檢驗(yàn)，ECTt-1/△Yt-1，和ECTt-1/△Et-1代表誤差修正項(xiàng)與產(chǎn)出以及能源消費(fèi)的聯(lián)合顯著性檢驗(yàn)。因果檢驗(yàn)表明，分別在10％和5％的顯著性水平下接受短期和長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是能源消費(fèi)變動(dòng)的因，反之不然。
　　能源消費(fèi)的結(jié)構(gòu)突變顯示，1961年“大躍進(jìn)”的終結(jié)與大慶油田的量產(chǎn)，通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)提高了能源利用效率，引發(fā)結(jié)構(gòu)突變。僅對(duì)1962－2005年GDP、資本、勞動(dòng)與能源消費(fèi)進(jìn)行分析，只考慮了能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的數(shù)量投入關(guān)系，而忽略了能源效率的信息。高投入不一定帶來高增長(zhǎng)，但投入既定的條件下利用效率的改進(jìn)同樣能夠提升產(chǎn)出水平。因而，以下的分析引入能源效率的概念，并用能源有效投入替代能源消費(fèi)：

　　其中，UE為能源有效投入，SIt與SEt分別表示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)，(6)式表明能源有效投入取決于能源消費(fèi)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)。我們?cè)诨灸Ｐ椭刑砑赢a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)變動(dòng)的因素。三次產(chǎn)業(yè)中工業(yè)的能源消耗量最大，用工業(yè)產(chǎn)出占總產(chǎn)出的比重作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的代理變量，能源消費(fèi)中煤炭比例最大且效率最低，因而用煤炭消費(fèi)比重作為能源結(jié)構(gòu)的近似替代。
　　表1中，也給出了1962－2005年工業(yè)比重與煤炭比重的單位根檢驗(yàn)結(jié)果。通過觀察變量的時(shí)間序列圖，沒有發(fā)現(xiàn)明顯的上升或者下降趨勢(shì)，因此單位根檢驗(yàn)中沒有設(shè)定趨勢(shì)項(xiàng)，只包含截距項(xiàng)。單位根檢驗(yàn)結(jié)果顯示，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變量與能源結(jié)構(gòu)變量同樣為一階差分平穩(wěn)。

　　表5是對(duì)GDP、資本、勞動(dòng)、能源以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)的協(xié)整檢驗(yàn)，軌跡統(tǒng)計(jì)量和最大特征值統(tǒng)計(jì)量均表明變量間存在4個(gè)協(xié)整關(guān)系。因此，雖然加入了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)變量，仍然得出1962－2005年各變量間具有長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系，這也支持1961年的結(jié)構(gòu)突變干擾了對(duì)變量間關(guān)系的強(qiáng)度與穩(wěn)定性的基本判斷。
　　表6基于自由度為2的VECM因果檢驗(yàn)顯示，短期存在能源消費(fèi)到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的單向因果關(guān)系。長(zhǎng)期中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是能源消費(fèi)變動(dòng)的誘因，而無論長(zhǎng)期還是短期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將影響能源消費(fèi)的增減，但是能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化與能源消費(fèi)不具有因果關(guān)系。

　　忽略能源效率的信息，因果檢驗(yàn)傾向于接受，無論長(zhǎng)期還是短期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)都是能源消費(fèi)的因。而在實(shí)證檢驗(yàn)中加入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)的因素后，因果檢驗(yàn)支持短期內(nèi)能源消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的因，長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然拉動(dòng)能源消費(fèi)。我們認(rèn)為造成這一差別的原因在于，我國二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)化的推進(jìn)意味著更多包括能源在內(nèi)的資源投入到勞動(dòng)生產(chǎn)率更高的非農(nóng)產(chǎn)業(yè)，帶來經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。但是如果不考慮產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的因素，就可能將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)能源投入的影響，誤認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來的結(jié)果。同時(shí)，工業(yè)化水平的提高，經(jīng)濟(jì)對(duì)能源的依賴性增強(qiáng)，而一旦出現(xiàn)能源供給的短缺，將影響既有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序。因此，如果忽略產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的影響，會(huì)低估能源在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的重要性。就短期而言，能源消費(fèi)內(nèi)生于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，能源“中性假說”在中國并不成立，，“拉閘限電”等能源管制政策顯然會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)構(gòu)成傷害。對(duì)于長(zhǎng)期中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是能源消費(fèi)變動(dòng)的因，我們的解釋是，以GDP作為行政績(jī)效考核的重要指標(biāo)，會(huì)對(duì)加大能源投入以加快經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張速度的行為提供激勵(lì)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)都達(dá)到甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過規(guī)劃的預(yù)期，能源投入量也隨之高速遞增，能源效率不升反降，長(zhǎng)此以往能源的穩(wěn)定投入將難以為繼，進(jìn)而會(huì)挫傷經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展能力。
　　長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也會(huì)影響能源消費(fèi)，不同的產(chǎn)業(yè)會(huì)因技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)特性的差異而表現(xiàn)出不同的能源依賴強(qiáng)度。2003年后，汽車、水泥、電解鋁等高耗能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致我國能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度再次快于同期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度(見圖2)。處于轉(zhuǎn)型期的中國經(jīng)濟(jì)，政府和企業(yè)都在積極地通過結(jié)構(gòu)調(diào)整探尋新的增長(zhǎng)點(diǎn)，從而鑄就了這一時(shí)期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速變動(dòng)的特征。但是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并非就一定需要發(fā)展高耗能產(chǎn)業(yè)，保證經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)速度的同時(shí)又不增加能源投入，需要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)控制高耗能產(chǎn)業(yè)，減輕經(jīng)濟(jì)對(duì)能源的依賴。
　　能源結(jié)構(gòu)的變動(dòng)與能源消費(fèi)之間不存在因果關(guān)系，我們認(rèn)為主要原因在于，自大慶油田量產(chǎn)到改革開放之初煤炭占能源消費(fèi)的比重由90％降低到70％左右，但此后一直穩(wěn)定在這一水平，因此能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)過于微弱，無法對(duì)能源消費(fèi)形成有效的作用。此外，我國煤炭占能源消費(fèi)比重的下降，多是由于石油消費(fèi)水平提高而產(chǎn)生的替代作用，而水電等可再生的高效能源的供給與消費(fèi)水平偏低，能源消費(fèi)只有結(jié)構(gòu)變動(dòng)而缺乏明顯的結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
　　
　　五、結(jié)論
　　
　　穩(wěn)定而充足的能源投入在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展奇跡中起著重要作用，這不僅體現(xiàn)在數(shù)量投入關(guān)系上。更為關(guān)鍵的是能源是保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)性和穩(wěn)定性的必要物質(zhì)基礎(chǔ)。通過結(jié)構(gòu)突變分析和基于VECM的因果檢驗(yàn)，本文的結(jié)論有以下幾點(diǎn)：
　　第一，“大躍進(jìn)”的終結(jié)與大慶油田的量產(chǎn)引發(fā)了能源消費(fèi)于1961年出現(xiàn)結(jié)構(gòu)突變，使得1952－2005年能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間不存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。由于與能源有關(guān)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)具有非線性調(diào)整的特征，外部沖擊、制度變遷、能源政策變動(dòng)易于導(dǎo)致能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)突變，影響能源與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系。在轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)背景下，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正處于快速的發(fā)展變革中，能源政策應(yīng)保持穩(wěn)定，以防止誘發(fā)結(jié)構(gòu)突變擾亂經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行秩序。
　　第二，保持穩(wěn)定的能源政策有利于經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行，這就要求設(shè)計(jì)和制定能源政策需要足夠的謹(jǐn)慎，以保證能源政策的科學(xué)性與合理性。而對(duì)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的方向、強(qiáng)度與穩(wěn)定性的判斷，是設(shè)計(jì)與制定能源政策的重要依據(jù)。在短期能源消費(fèi)內(nèi)生于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，長(zhǎng)期中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)帶動(dòng)能源消費(fèi)的增加，能源“中性假說”在中國并不成立，經(jīng)濟(jì)對(duì)能源具有較強(qiáng)的依賴性，實(shí)施“拉閘限電”等能源管制政策對(duì)經(jīng)濟(jì)具有負(fù)面效應(yīng)。
　　第三，忽略產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響會(huì)低估能源消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的作用，并且在現(xiàn)有技術(shù)水平下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)決定了能源利用效率的高低，因此無論長(zhǎng)期還是短期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都會(huì)影響能源消費(fèi)的增減。長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)帶動(dòng)能源投入的增加，而實(shí)施“新型工業(yè)化”大力發(fā)展低耗能、低污染的清潔產(chǎn)業(yè)能夠減少能源消耗，可以借助“結(jié)構(gòu)優(yōu)化效應(yīng)”抵消“增長(zhǎng)拉動(dòng)效應(yīng)”對(duì)能源消費(fèi)的影響。
　　
　　責(zé)任編輯、校對(duì)　李再揚(yáng)

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  本文關(guān)鍵詞：能源消費(fèi)、結(jié)構(gòu)突變與中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng):1952-2005，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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