本文選題：石油價格　切入點：風(fēng)險評價　出處：《江蘇大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：石油貿(mào)易是世界經(jīng)濟(jì)不可或缺的部分,它占國際貿(mào)易總量的10%,全球GDP的4%。石油作為一次性資源主導(dǎo)著當(dāng)今世界能源格局的變化,石油價格波動不僅直接影響我國經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行,更上升到了政治和戰(zhàn)略的層面。作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ),石油在資本市場的運(yùn)作下,已成為一種具有商品屬性的物品,進(jìn)而導(dǎo)致了油價的頻繁波動,使影響油價的因素不斷復(fù)雜化。在這一背景下,深入研究油價的影響因素,探討如何有效提高石油價格風(fēng)險抵抗能力以確保石油價格穩(wěn)定從而實現(xiàn)能源供給安全,已成為我國能源可持續(xù)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。本文旨在通過剖析我國石油價格影響因子,建立一套較全面的風(fēng)險評價體系,分析我國石油價格風(fēng)險狀態(tài)。首先,根據(jù)風(fēng)險理論規(guī)范定義了石油價格風(fēng)險,探討了石油價格的風(fēng)險特征,闡述了主要因素對石油價格影響的范圍,并對比分析了常用風(fēng)險評價方法的適用性。其次,從油價的國內(nèi)外形勢分析了我國石油價格的風(fēng)險現(xiàn)狀,從石油資源形勢方面研究了我國油價面臨的問題。再次,基于現(xiàn)狀分析和構(gòu)建原則,從6個方面選擇25個指標(biāo),建立了較為全面的中國石油價格風(fēng)險評價體系;基于1990-2015年指標(biāo)數(shù)據(jù),通過層次分析法和熵值法對指標(biāo)權(quán)重綜合賦值,計算了各年度中國石油價格風(fēng)險值,確定了風(fēng)險等級;選取2000-2017年大慶油價月度數(shù)據(jù)擬合分析了我國油價變化趨勢,并進(jìn)行了預(yù)測。研究結(jié)果表明:從石油價格波動狀態(tài)而言,我國石油價格主要受自然、政治、經(jīng)濟(jì)、市場、技術(shù)和運(yùn)輸六大方面影響;雖然我國石油進(jìn)口需求量龐大,但是在國際石油定價機(jī)制體系中的話語權(quán)很弱,而較高的石油進(jìn)口依賴度又使得我國石油價格波動受國際石油市場沖擊明顯。從石油價格風(fēng)險趨勢而言,我國石油價格風(fēng)險從較低等級逐步變成較高等級,并有緩慢上升的趨勢。前十年,市場因素是我國石油價格風(fēng)險的主導(dǎo)因素,后十年,政治因素在各風(fēng)險因素中起主要影響力;近五年來技術(shù)和運(yùn)輸因素帶來的石油價格風(fēng)險程度有明顯上升�？傮w而言,在國際和國內(nèi)復(fù)雜的石油市場環(huán)境雙重夾擊下,預(yù)計未來四年內(nèi)我國石油價格仍處于低迷狀態(tài),并伴隨著小幅波動。
[Abstract]:The oil trade is an indispensable part of the world economy. It accounts for 10 percent of the total international trade and 4 percent of the global GDP. Oil, as a one-time resource, dominates the changes in the world energy pattern today. Oil price fluctuations not only directly affect the normal operation of China's economy and the world economy, but also rise to the level of politics and strategy. As the material basis of economic development, oil operates in the capital market. Has become a commodity, which leads to frequent fluctuations in oil prices and complicates the factors that affect oil prices. In this context, the factors affecting oil prices are studied in depth. How to effectively improve the oil price risk resistance ability to ensure the oil price stability and realize the energy supply security has become the top priority of our country's energy sustainable development. This paper aims to analyze the influence factors of our country's oil price. A set of comprehensive risk assessment system is established to analyze the state of oil price risk in China. Firstly, the oil price risk is defined according to the risk theory, and the risk characteristics of oil price are discussed. This paper expounds the scope of the influence of the main factors on the oil price, and compares and analyzes the applicability of the common risk assessment methods. Secondly, from the domestic and international situation of the oil price, the paper analyzes the present situation of the oil price risk in our country. Thirdly, based on the current situation analysis and construction principle, 25 indexes are selected from 6 aspects to establish a more comprehensive oil price risk assessment system in China. Based on the index data from 1990 to 2015, the risk value of Chinese petroleum price is calculated and the risk grade is determined by AHP and entropy method. According to the monthly oil price data of Daqing from 2000 to 2017, the change trend of oil price in China is analyzed and forecasted. The results show that the oil price in China is mainly affected by nature, politics, economy and market from the point of view of oil price fluctuation. Although China has a huge demand for oil imports, it has a weak voice in the system of international oil pricing mechanisms. However, the high dependence on oil imports makes the fluctuation of China's oil price obviously subject to the impact of the international oil market. In terms of the trend of oil price risk, the oil price risk in China has gradually changed from a lower grade to a higher grade. In the first decade, market factor is the leading factor of oil price risk in China, and in the latter ten years, political factor plays a major role in all risk factors. In the past five years, the degree of oil price risk caused by technology and transportation factors has increased significantly. Overall, under the dual impact of the complex international and domestic oil market environment, it is expected that China's oil prices will remain in a depressed state in the next four years. And accompanied by small fluctuations.
【學(xué)位授予單位】：江蘇大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F426.22;F764.1

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